Вот одно дело я сделал))) получил вроде как грамотный код, те уже более понятный для гуру. Теперь я попытался его перенести в пример тестирования по истории! Но у меня ничего не вышло, помогите пожалуйста разобраться. Саму стратегию думаю нету смысла выкладывать, тк она явно рабочая.
а вот это файлик MainWondow
namespace SampleHistoryTesting
{
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Media;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
using Ecng.Common;
using Ecng.Serialization;
using Ecng.Xaml;
using Ecng.Collections;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Reporting;
using StockSharp.Algo.Storages;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Testing;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Equity;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.BusinessEntities;
using System.Linq;
public partial class MainWindow
{
private Strategy _strategy;
private ICollection<EquityData> _curveItems;
private EmulationTrader _trader;
private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
private DateTime _lastUpdateDate;
private DateTime _startEmulationTime;
public static MarketDepth _marketDepth;
public static Position _position;
public static int pos = 2; // 0 - buy; 1 - sell
public static decimal posPrice = 0;
public static long posId;
public static int i;
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
}
private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var dlg = new FolderBrowserDialog();
if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;
if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
}
}
private void StartBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// если процесс был запущен, то его останавливаем
if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
{
StartBtn.IsEnabled = false;
_strategy.Stop();
_trader.Stop();
_logManager.Sources.Clear();
return;
}
if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
{
MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
return;
}
// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var _instrument = new Security
{
Id = "RIH2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
Code = "RIH2",
Name = "RTS-3.12",
MinStepSize = 5,
MinStepPrice = 2,
Exchange = Exchange.Test,
};
// тестовый портфель
var _portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 100000m };
// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
{
BasePath = HistoryPath.Text
};
var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
// хранящихся по пути HistoryPath,
var startTime = new DateTime(2012, 20, 2);
var stopTime = new DateTime(2012, 21, 2);
_trader = new EmulationTrader(
new[] { _instrument },
new[] { _portfolio })
{
MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
Storage = storage,
WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
// параметр влияет на занимаемую память.
// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
DaysInMemory = 6,
};
_trader.DepthGenerators[_instrument] = new TrendMarketDepthGenerator(_instrument)
{
// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
};
var candleManager = new CandleManager();
var builder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });
candleManager.Sources.Add(builder);
// в целях оптимизации расходования памяти храним не более 100 последних свечек и 100000 последних сделок
((CandleContainer)candleManager.Container).MaxCandleCount = 100;
((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxCandleCount = 100;
((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxValueCount = 100000;
candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_instrument, timeFrame);
// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
_strategy = new NewStrategy()
{
Volume = 1,
Portfolio = _portfolio,
Security = _instrument,
Trader = _trader
};
// копируем параметры на визуальную панель
ParametersPanel.Parameters.Clear();
ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.EquityManager.Parameters);
if (_curveItems == null)
_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
else
_curveItems.Clear();
_strategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
_logManager.Sources.Add(_strategy);
// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
_trader.MarketTimeChanged += () =>
{
// в целях оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
if (_trader.MarketTime.Date != _lastUpdateDate || _trader.MarketTime >= stopTime)
{
_lastUpdateDate = _trader.MarketTime.Date;
this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (_trader.MarketTime - startTime).Ticks);
}
};
_trader.StateChanged += () =>
{
if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
{
this.GuiAsync(() =>
{
StartBtn.IsEnabled = true;
if (TestingProcess.Value == TestingProcess.Maximum)
MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
else
MessageBox.Show("Отменено");
});
}
else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
{
// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
_strategy.Start();
}
};
// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
TestingProcess.Value = 0;
Report.IsEnabled = true;
_startEmulationTime = DateTime.Now;
// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
_trader.Connect();
_trader.StartExport();
/*------------------------------------------------------------*/
_trader.RegisterQuotes(_instrument);
_trader.QuotesChanged += depths =>
{
_marketDepth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _instrument);
};
_trader.NewPositions += positions =>
{
if (_position == null)
{
_position = positions.FirstOrDefault();
}
};
_trader.NewOrders += myTrades =>
{
foreach (var myTrade in myTrades)
{
var trade = myTrade;
int _pos = (int)trade.Direction;
if (posPrice == trade.Price && pos == _pos)
{
posId = trade.Id;
}
}
};
/*------------------------------------------------------------*/
// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
_trader.Start(startTime, stopTime);
}
private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
// поэтому Excel отчет может тормозить
new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();
// открыть отчет
Process.Start("sma.xls");
}
}
}
1ое что я заметил, так это ```csharp
var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
2ое место, где я не знаю
```csharp
_trader.DepthGenerators[_instrument] = new TrendMarketDepthGenerator(_instrument)
{
// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
};
как соб-но стакан в истории может обновляться раз в сек, если у меня история стаканов...
Подскажите пожалуйста)))