tmt
|
Дата: 05.03.2012
кстати, 4.0.20 выходит не последняя версия)) надо 4.1 попробовать
|
|
Автор топика
|
|
|
freelancer
|
Дата: 05.03.2012
|
|
|
|
|
Alexander
|
Дата: 05.03.2012
4.0.20 - последняя final версия. 4.1 в процессе разработки находится, там прилично изменений. Лучше работайте с 4.0.20, на 4.1 у вас ещё больше вопросов возникнет.
|
|
|
|
|
tmt
|
Дата: 06.03.2012
|
|
|
|
|
freelancer  Мнеб пример с логированием стратегии, но думаю сначало бы разобраться с этой проблемой. Тыкал тыкал я и натыкал вот такой код Код
namespace Sample
{
class NewStrategy : Strategy
{
private static MarketDepth _marketDepth;
private static Position _position;
protected override void OnStarting()
{
this
.When(Security.MarketDepthChanged())
.Do(str);
base.OnStarting();
}
public void str()
{
shortPos();
longPos();
}
public void longPos()
{
// создаем заявку для открытия длинной позиции
var longPos = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Price = Security.ShrinkPrice(Security.BestBid.Price),
Security = Security,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
// регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
this
.When(longPos.NewTrades())
.Do(OnNewOrderTrades)
.Periodical(() => longPos.IsMatched());
// отправляем заявку на регистрацию
RegisterOrder(longPos);
}
public void shortPos()
{
// создаем заявку для открытия длинной позиции
var shortPos = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Price = Security.ShrinkPrice(Security.BestAsk.Price),
Security = Security,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Sell,
};
// регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
this
.When(shortPos.NewTrades())
.Do(OnNewOrderTrades)
.Periodical(() => shortPos.IsMatched());
// отправляем заявку на регистрацию
RegisterOrder(shortPos);
}
private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
// для каждой сделки добавляем для защитную пару стратегии
var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
{
// выставляет тейк-профит в 100 пунктов
var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 100);
// выставляет стоп-лосс в 50 пунктов
var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 50);
return new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
});
ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
}
}
}
ничего не происходило => проблемы со стаканом, он не обновляется.. и функция str() вовсе не вызыватся. после чего я сделал вот так Код
protected override void OnStarting()
{
shortPos();
}
и у меня огромная ошибка
|
|
Автор топика
|
|
|
hobo
|
Дата: 07.03.2012
Начните с самого простого варианта: оставьте только OnStarting, посмотрите что у вас с Security, вызовите из этого же метода стакан,..
Еще рекомендую поискать на форуме, куча рабочих вариантов основ стратегий
|
|
|
|
|
OvcharenkoVI
|
Дата: 07.03.2012
|
|
|
|
|
tmt freelancer Мнеб пример с логированием стратегии, но думаю сначало бы разобраться с этой проблемой. Тыкал тыкал я и натыкал вот такой код Код
namespace Sample
{
class NewStrategy : Strategy
{
private static MarketDepth _marketDepth;
private static Position _position;
protected override void OnStarting()
{
this
.When(Security.MarketDepthChanged())
.Do(str);
base.OnStarting();
}
public void str()
{
shortPos();
longPos();
}
public void longPos()
{
// создаем заявку для открытия длинной позиции
var longPos = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Price = Security.ShrinkPrice(Security.BestBid.Price),
Security = Security,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
// регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
this
.When(longPos.NewTrades())
.Do(OnNewOrderTrades)
.Periodical(() => longPos.IsMatched());
// отправляем заявку на регистрацию
RegisterOrder(longPos);
}
public void shortPos()
{
// создаем заявку для открытия длинной позиции
var shortPos = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Price = Security.ShrinkPrice(Security.BestAsk.Price),
Security = Security,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Sell,
};
// регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
this
.When(shortPos.NewTrades())
.Do(OnNewOrderTrades)
.Periodical(() => shortPos.IsMatched());
// отправляем заявку на регистрацию
RegisterOrder(shortPos);
}
private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
// для каждой сделки добавляем для защитную пару стратегии
var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
{
// выставляет тейк-профит в 100 пунктов
var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 100);
// выставляет стоп-лосс в 50 пунктов
var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 50);
return new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
});
ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
}
}
}
ничего не происходило => проблемы со стаканом, он не обновляется.. и функция str() вовсе не вызыватся. после чего я сделал вот так Код
protected override void OnStarting()
{
shortPos();
}
и у меня огромная ошибка 1.Где вызывается стакан? Не видно метода Trader.RegisterQuotes(Security) или Trader.GetMarketDepth(security). Странно, что ошибка в 90 строке файла strategy, а у вас всего их 86) Посмотрите, что у вас с Security, как вы создаете стратегию, вообще передаете Security из главного окна в стратегию. Желательно выложить весь проект, тогда будет видно что откуда берется. P.S.Не работал с квиком никогда, может быть проблема в настройках таблиц? Из за этого допустим стакан не получаете.
|
|
|
|
|
tmt
|
Дата: 07.03.2012
Весь проект выше выложен, стакан надо вызывать до старта стратегии? если да, то думаю в этом и ошибка)
А про примеры, там все примеры с машками, а мне со стаканом надо бы, вот и пытаюсь сделать.
Спасибо, за ответы, буду дальше делать
|
|
Автор топика
|
|
|
tmt
|
Дата: 07.03.2012
OvcharenkoVI Не видно метода Trader.RegisterQuotes(Security) или Trader.GetMarketDepth(security). Всем спасибо, ошибка была в том, что я не начал получать стакан "Trader.RegisterQuotes(Security)" 
|
|
Автор топика
|
|
|
tmt
|
Дата: 08.03.2012
|
|
|
|
|
Вот одно дело я сделал))) получил вроде как грамотный код, те уже более понятный для гуру. Теперь я попытался его перенести в пример тестирования по истории! Но у меня ничего не вышло, помогите пожалуйста разобраться. Саму стратегию думаю нету смысла выкладывать, тк она явно рабочая. а вот это файлик MainWondow Код
namespace SampleHistoryTesting
{
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Media;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
using Ecng.Common;
using Ecng.Serialization;
using Ecng.Xaml;
using Ecng.Collections;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Reporting;
using StockSharp.Algo.Storages;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Testing;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Equity;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.BusinessEntities;
using System.Linq;
public partial class MainWindow
{
private Strategy _strategy;
private ICollection<EquityData> _curveItems;
private EmulationTrader _trader;
private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
private DateTime _lastUpdateDate;
private DateTime _startEmulationTime;
public static MarketDepth _marketDepth;
public static Position _position;
public static int pos = 2; // 0 - buy; 1 - sell
public static decimal posPrice = 0;
public static long posId;
public static int i;
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
}
private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var dlg = new FolderBrowserDialog();
if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;
if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
}
}
private void StartBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// если процесс был запущен, то его останавливаем
if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
{
StartBtn.IsEnabled = false;
_strategy.Stop();
_trader.Stop();
_logManager.Sources.Clear();
return;
}
if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
{
MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
return;
}
// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var _instrument = new Security
{
Id = "RIH2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
Code = "RIH2",
Name = "RTS-3.12",
MinStepSize = 5,
MinStepPrice = 2,
Exchange = Exchange.Test,
};
// тестовый портфель
var _portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 100000m };
// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
{
BasePath = HistoryPath.Text
};
var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
// хранящихся по пути HistoryPath,
var startTime = new DateTime(2012, 20, 2);
var stopTime = new DateTime(2012, 21, 2);
_trader = new EmulationTrader(
new[] { _instrument },
new[] { _portfolio })
{
MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
Storage = storage,
WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
// параметр влияет на занимаемую память.
// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
DaysInMemory = 6,
};
_trader.DepthGenerators[_instrument] = new TrendMarketDepthGenerator(_instrument)
{
// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
};
var candleManager = new CandleManager();
var builder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });
candleManager.Sources.Add(builder);
// в целях оптимизации расходования памяти храним не более 100 последних свечек и 100000 последних сделок
((CandleContainer)candleManager.Container).MaxCandleCount = 100;
((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxCandleCount = 100;
((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxValueCount = 100000;
candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_instrument, timeFrame);
// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
_strategy = new NewStrategy()
{
Volume = 1,
Portfolio = _portfolio,
Security = _instrument,
Trader = _trader
};
// копируем параметры на визуальную панель
ParametersPanel.Parameters.Clear();
ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.EquityManager.Parameters);
if (_curveItems == null)
_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
else
_curveItems.Clear();
_strategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
_logManager.Sources.Add(_strategy);
// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
_trader.MarketTimeChanged += () =>
{
// в целях оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
if (_trader.MarketTime.Date != _lastUpdateDate || _trader.MarketTime >= stopTime)
{
_lastUpdateDate = _trader.MarketTime.Date;
this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (_trader.MarketTime - startTime).Ticks);
}
};
_trader.StateChanged += () =>
{
if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
{
this.GuiAsync(() =>
{
StartBtn.IsEnabled = true;
if (TestingProcess.Value == TestingProcess.Maximum)
MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
else
MessageBox.Show("Отменено");
});
}
else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
{
// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
_strategy.Start();
}
};
// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
TestingProcess.Value = 0;
Report.IsEnabled = true;
_startEmulationTime = DateTime.Now;
// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
_trader.Connect();
_trader.StartExport();
/*------------------------------------------------------------*/
_trader.RegisterQuotes(_instrument);
_trader.QuotesChanged += depths =>
{
_marketDepth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _instrument);
};
_trader.NewPositions += positions =>
{
if (_position == null)
{
_position = positions.FirstOrDefault();
}
};
_trader.NewOrders += myTrades =>
{
foreach (var myTrade in myTrades)
{
var trade = myTrade;
int _pos = (int)trade.Direction;
if (posPrice == trade.Price && pos == _pos)
{
posId = trade.Id;
}
}
};
/*------------------------------------------------------------*/
// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
_trader.Start(startTime, stopTime);
}
private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
// поэтому Excel отчет может тормозить
new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();
// открыть отчет
Process.Start("sma.xls");
}
}
}
1ое что я заметил, так это Код
var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
что мне туда писать, если я собираюсь по стаканам тестировать? 2ое место, где я не знаю Код
_trader.DepthGenerators[_instrument] = new TrendMarketDepthGenerator(_instrument)
{
// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
};
как соб-но стакан в истории может обновляться раз в сек, если у меня история стаканов... Подскажите пожалуйста)))
|
|
Автор топика
|
|
|
OvcharenkoVI
|
Дата: 11.03.2012
1. Если не используете свечи, а по сделкам, то в принципе без разницы. Есть разница только какое StrategyRule использовать. В вашем случае MarketDepthChanged.
2.У вас прям вся история стакана? В тестировании стакан генерируется сам, вот вы и задаете частоту, с какой он будет обновляться
|
|
|
|
|
tmt
|
Дата: 11.03.2012
OvcharenkoVI 1. Если не используете свечи, а по сделкам, то в принципе без разницы. Есть разница только какое StrategyRule использовать. В вашем случае MarketDepthChanged.
2.У вас прям вся история стакана? В тестировании стакан генерируется сам, вот вы и задаете частоту, с какой он будет обновляться те var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5); вовсе убрать могу Да вроде как вся(я за сутки хочу прогнать, тк у меня нету еще истории за месяц и более) Залил истоию + прогу. http://zalil.ru/32853166 пароль "stocksharp" Ошибка сейчас, прикпрепил скрин
|
|
Автор топика
|
|
|
tmt
|
Дата: 11.03.2012
|
|
|
|
|
Решил начать с малого, сначало просто добиться открытия позиции в 1 сторону в OnStarting() и получился у меня вот такой код MainWindow Код
namespace SampleHistoryTesting
{
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Media;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
using Ecng.Common;
using Ecng.Serialization;
using Ecng.Xaml;
using Ecng.Collections;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Reporting;
using StockSharp.Algo.Storages;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Testing;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Equity;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.BusinessEntities;
public partial class MainWindow
{
private Strategy _strategy;
private ICollection<EquityData> _curveItems;
private EmulationTrader _trader;
private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
private DateTime _lastUpdateDate;
private DateTime _startEmulationTime;
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
}
private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var dlg = new FolderBrowserDialog();
if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;
if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
}
}
private void StartBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// если процесс был запущен, то его останавливаем
if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
{
StartBtn.IsEnabled = false;
_strategy.Stop();
_trader.Stop();
_logManager.Sources.Clear();
return;
}
if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
{
MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
return;
}
// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var security = new Security
{
Id = "RIH2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
Code = "RIH2",
Name = "RTS-3.12",
MinStepSize = 5,
MinStepPrice = 3,
Exchange = Exchange.Test,
};
// тестовый портфель
var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 1000000m };
// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
{
BasePath = HistoryPath.Text
};
// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
// хранящихся по пути HistoryPath,
var startTime = new DateTime(2012, 2, 26);
var stopTime = new DateTime(2012, 2, 27);
_trader = new EmulationTrader(
new[] { security },
new[] { portfolio })
{
Storage = storage,
WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
// параметр влияет на занимаемую память.
// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
DaysInMemory = 6,
};
_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
{
// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
};
var candleManager = new CandleManager();
var builder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });
candleManager.Sources.Add(builder);
// в целях оптимизации расходования памяти храним не более 100 последних свечек и 100000 последних сделок
((CandleContainer)candleManager.Container).MaxCandleCount = 100;
((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxCandleCount = 100;
((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxValueCount = 100000;
// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
_strategy = new NewStrategy()
{
Volume = 1,
Portfolio = portfolio,
Security = security,
Trader = _trader
};
// копируем параметры на визуальную панель
ParametersPanel.Parameters.Clear();
ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.EquityManager.Parameters);
if (_curveItems == null)
_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
else
_curveItems.Clear();
_strategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
_logManager.Sources.Add(_strategy);
// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
_trader.MarketTimeChanged += () =>
{
// в целях оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
if (_trader.MarketTime.Date != _lastUpdateDate || _trader.MarketTime >= stopTime)
{
_lastUpdateDate = _trader.MarketTime.Date;
this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (_trader.MarketTime - startTime).Ticks);
}
};
_trader.StateChanged += () =>
{
if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
{
this.GuiAsync(() =>
{
StartBtn.IsEnabled = true;
if (TestingProcess.Value == TestingProcess.Maximum)
MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
else
MessageBox.Show("Отменено");
});
}
else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
{
// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
_strategy.Start();
}
};
// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
TestingProcess.Value = 0;
Report.IsEnabled = true;
_startEmulationTime = DateTime.Now;
// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
_trader.Connect();
_trader.StartExport();
// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
_trader.Start(startTime, stopTime);
}
private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
// поэтому Excel отчет может тормозить
new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();
// открыть отчет
Process.Start("sma.xls");
}
}
}
и код стратегии Код
namespace SampleHistoryTesting
{
using System;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
class NewStrategy : Strategy
{
protected override void OnStarting()
{
sell();
base.OnStarting();
}
public void sell()
{
var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Sell), Volume);
RegisterOrder(order);
}
}
}
Ну и в общем цена не может быть равна 0 у order.. Как я понял у меня вообще ни 1 цены нету.. Скрины ниже И кстати, это уже 4,0,21 версия (все что выше я пробовал на 20)
|
|
Автор топика
|
|
|
vader
|
Дата: 13.03.2012
Выведете, чему равна цена ,по которой ставите заявку.
|
|
|
|
|
tmt
|
Дата: 13.03.2012
vader Выведете, чему равна цена ,по которой ставите заявку. из второй картинки видно же, что значение null
|
|
Автор топика
|
|
|
tmt
|
Дата: 13.03.2012
Сделал вот так Код
namespace SampleHistoryTesting
{
using System;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
class NewStrategy : Strategy
{
protected override void OnStarting()
{
sell();
base.OnStarting();
}
public void sell()
{
MessageBox.Show("цена " + Security.BestAsk.Price);
// MessageBox.Show(Security.BestAsk.Price);
/*var order = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Price = Security.BestAsk.Price,
Security = Security,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Sell
};
RegisterOrder(order);*/
}
}
}
Получаю вот это (скрин внизу) Как раз на MessageBox.Show("цена " + Security.BestAsk.Price);
|
|
Автор топика
|
|
|
vader
|
Дата: 13.03.2012
Вторая картинка у меня не открывалась.
|
|
|
|
|
Alexander
|
Дата: 13.03.2012
Очевидно что ошибка из-за того что BestAsk = null
|
|
|
|
|
tmt
|
Дата: 13.03.2012
Alexander Mukhanchikov Очевидно что ошибка из-за того что BestAsk = null ну это я понял, но что я не так делаю, что стакан получить не могу?
|
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 13.03.2012
tmt Alexander Mukhanchikov Очевидно что ошибка из-за того что BestAsk = null ну это я понял, но что я не так делаю, что стакан получить не могу? Не запускаете экспорт стакана. Читайте документацию внимательнее.
|
|
|
|
|
tmt
|
Дата: 13.03.2012
Код
_trader.Connect();
_trader.StartExport();
_trader.RegisterQuotes(security);
Вот запуск экспорта стакана, после _trader.StartExport();
|
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 13.03.2012
А экспорт успевает запуститься?
Может стоит хотя бы проверку вставить да, к примеру, каждый вызов OnProcess в TimeFrame стратегии проверять стакан?
|
|
|
|
|
tmt
|
Дата: 13.03.2012
Alexander Mukhanchikov А экспорт успевает запуститься?
Может стоит хотя бы проверку вставить да, к примеру, каждый вызов OnProcess в TimeFrame стратегии проверять стакан? А как проверить, успевает или нет?
|
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 13.03.2012
У вас не успевает, могу вам сразу сказать. Раз бид = null Я вам всячески рекомендую либо записаться к нам на курсы, либо воспользоваться услугой поддержки. А то так можно очень долго выяснять подобные мелочи, и в итоге на каком-то шаге сдаться, потратив слишком много времени и сил впустую.
|
|
|
|
|
tmt
|
Дата: 13.03.2012
Alexander Mukhanchikov У вас не успевает, могу вам сразу сказать. Раз бид = null Я вам всячески рекомендую либо записаться к нам на курсы, либо воспользоваться услугой поддержки. А то так можно очень долго выяснять подобные мелочи, и в итоге на каком-то шаге сдаться, потратив слишком много времени и сил впустую. А сколько экспорт стакана запускается? может задержку сделать после запуска. Я бы с радостью заплатить за поддержку, но в бюджете брешь на данный момент 
|
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 13.03.2012
Вариант как сделать я вам написал выше.
Выше дело принимать его или делать по-своему.
|
|
|
|