Гидра тормозит когда в позиции

Как связаны гидра с тестированием? Можно подробнее про последовательность действий и про наблюдаемые тормоза гидры

Да, вопрос именно по тестированию, я думал оно связанно с гидрой)

1. Тестирую медленную стратегию, которая работает с 15мин свечками, о приходе каждой 15 мин свечки сообщение в лог. Захожу в позу и 15 мин свечки начинают приходить медленно, выхожу из позы опять быстро. Я не вижу, чтобы какая-то часть моего кода так тормозила, даже если просто отключить стратегию и по кнопке заходить/выходить тормоза есть.

2. Тестирую оч быструю стратегию, которая на каждый тик должна реагировать, стратегия реализована как событийная. В методе OnProcess() выдаю лог с ценой/временем последней сделки (this.Security.LastTrade). Ожидал увидеть все тики, с вместо этого лог выдает трейды с разницей 1-2екунды. Это так должно быть? Как тестировать быстрые стратегии?

FiNick: Да, вопрос именно по тестированию, я думал оно связанно с гидрой)

1. Тестирую медленную стратегию, которая работает с 15мин свечками, о приходе каждой 15 мин свечки сообщение в лог. Захожу в позу и 15 мин свечки начинают приходить медленно, выхожу из позы опять быстро. Я не вижу, чтобы какая-то часть моего кода так тормозила, даже если просто отключить стратегию и по кнопке заходить/выходить тормоза есть.

2. Тестирую оч быструю стратегию, которая на каждый тик должна реагировать, стратегия реализована как событийная. В методе OnProcess() выдаю лог с ценой/временем последней сделки (this.Security.LastTrade). Ожидал увидеть все тики, с вместо этого лог выдает трейды с разницей 1-2екунды. Это так должно быть? Как тестировать быстрые стратегии?

1. Тестирование замедляется при матчинге заявок. Что вполне нормально, так как загрузка данных быстрее, чем загрузка данных + исполнение заявок.
2. TF модель лучше вообще забыть. Она реагирует не на каждый тик, а со своим дифференциалом.

Mikhail Sukhov: 2. TF модель лучше вообще забыть. Она реагирует не на каждый тик, а со своим дифференциалом.

Я и не использую TF модель, у меня событийная, стоит правило SecurityNewTrades. Так всетаки, EmulationTrader выдает все тики точно также, как это делал бы PlazaTrader или QuikTrader? Или из-за вопроса быстродействия большая часть тиков пропускается?

FiNick: Я и не использую TF модель, у меня событийная, стоит правило SecurityNewTrades.

OnProcess - это что?

Mikhail Sukhov: OnProcess - это что? OnProcess это обработчик события прихода новых трейдов. У меня в стратегии включено правило:

this
    .When(this.Security.SecurityNewTrades())
    .Do(OnProcess);

Т.е. OnProcess должно вызываться на каждый тик. Внутри OnProcess пишу в лог цену и время последней сделки. Время между сделками получается достаточно большим, значит либо OnProcess не успевает обрабатывать все тики, либо EmulationTrader присылает не все тики.

FiNick: Т.е. OnProcess должно вызываться на каждый тик. Внутри OnProcess пишу в лог цену и время последней сделки. Время между сделками получается достаточно большим, значит либо OnProcess не успевает обрабатывать все тики, либо EmulationTrader присылает не все тики.

EmulationTrader.NewTrades что пишет?

Mikhail Sukhov: EmulationTrader.NewTrades что пишет?

Короче я понял, NewTrades при срабатывании выдает обьект типа IEnumerable<MyTrade>, т.е. пачку трейдов, если раскрыть эту пачку трейдов то какраз получатся все тики(сравнивал с тем что гидра из квика накачала). По какому принципу тики упакованы в пачки не понятно, не по времени, и не по цене, как я вижу. Далее, OnProcess похоже вызывается ровно столько же раз сколько и NewTrades, причем если взять strategy.Security.LastTrade то мы какраз получим последний трейд последней пачки. Т.е. правило SecurityNewTrades срабатывает не на каждый тик, а по приходу последней пачки тиков, и вот интересно, оно внутрь пачки заглядывает, чтобы понять менялась ли цена, или только на последний трейд пачки смотрит.

S# какой версии?

Mikhail Sukhov: S# какой версии?

StockSharp.Algo(и другие) версия 4.0.14.0 Данные качал гидрой с квика.