Гидра тормозит когда в позиции
Atom
17.01.2012


Странный глюк: при тестировании захожу в позицию и скорость теста резко снижается, выхожу из позиции - опять скорость нормальная



Спасибо:




1 2  >
Alexander

Фотография
Дата: 17.01.2012
Ответить


Как связаны гидра с тестированием?
Можно подробнее про последовательность действий и про наблюдаемые тормоза гидры
Спасибо:

FiNick

Фотография
Дата: 19.01.2012
Ответить


Да, вопрос именно по тестированию, я думал оно связанно с гидрой)

1) Тестирую медленную стратегию, которая работает с 15мин свечками, о приходе каждой 15 мин свечки сообщение в лог. Захожу в позу и 15 мин свечки начинают приходить медленно, выхожу из позы опять быстро. Я не вижу, чтобы какая-то часть моего кода так тормозила, даже если просто отключить стратегию и по кнопке заходить/выходить тормоза есть.

2) Тестирую оч быструю стратегию, которая на каждый тик должна реагировать, стратегия реализована как событийная. В методе OnProcess() выдаю лог с ценой/временем последней сделки (this.Security.LastTrade).
Ожидал увидеть все тики, с вместо этого лог выдает трейды с разницей 1-2екунды. Это так должно быть? Как тестировать быстрые стратегии?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 19.01.2012
Ответить


FiNick GoTo
Да, вопрос именно по тестированию, я думал оно связанно с гидрой)

1) Тестирую медленную стратегию, которая работает с 15мин свечками, о приходе каждой 15 мин свечки сообщение в лог. Захожу в позу и 15 мин свечки начинают приходить медленно, выхожу из позы опять быстро. Я не вижу, чтобы какая-то часть моего кода так тормозила, даже если просто отключить стратегию и по кнопке заходить/выходить тормоза есть.

2) Тестирую оч быструю стратегию, которая на каждый тик должна реагировать, стратегия реализована как событийная. В методе OnProcess() выдаю лог с ценой/временем последней сделки (this.Security.LastTrade).
Ожидал увидеть все тики, с вместо этого лог выдает трейды с разницей 1-2екунды. Это так должно быть? Как тестировать быстрые стратегии?


1. Тестирование замедляется при матчинге заявок. Что вполне нормально, так как загрузка данных быстрее, чем загрузка данных + исполнение заявок.
2. TF модель лучше вообще забыть. Она реагирует не на каждый тик, а со своим дифференциалом.
Спасибо:

FiNick

Фотография
Дата: 19.01.2012
Ответить


Mikhail Sukhov GoTo

2. TF модель лучше вообще забыть. Она реагирует не на каждый тик, а со своим дифференциалом.


Я и не использую TF модель, у меня событийная, стоит правило SecurityNewTrades.
Так всетаки, EmulationTrader выдает все тики точно также, как это делал бы PlazaTrader или QuikTrader? Или из-за вопроса быстродействия большая часть тиков пропускается?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 19.01.2012
Ответить


FiNick GoTo

Я и не использую TF модель, у меня событийная, стоит правило SecurityNewTrades.


OnProcess - это что?
Спасибо:

FiNick

Фотография
Дата: 19.01.2012
Ответить


Mikhail Sukhov GoTo
OnProcess - это что?

OnProcess это обработчик события прихода новых трейдов.
У меня в стратегии включено правило:
Code
this
    .When(this.Security.SecurityNewTrades())
    .Do(OnProcess);

Т.е. OnProcess должно вызываться на каждый тик. Внутри OnProcess пишу в лог цену и время последней сделки. Время между сделками получается достаточно большим, значит либо OnProcess не успевает обрабатывать все тики, либо EmulationTrader присылает не все тики.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 19.01.2012
Ответить


FiNick GoTo

Т.е. OnProcess должно вызываться на каждый тик. Внутри OnProcess пишу в лог цену и время последней сделки. Время между сделками получается достаточно большим, значит либо OnProcess не успевает обрабатывать все тики, либо EmulationTrader присылает не все тики.


EmulationTrader.NewTrades что пишет?
Спасибо:

FiNick

Фотография
Дата: 20.01.2012
Ответить


Mikhail Sukhov GoTo
EmulationTrader.NewTrades что пишет?


Короче я понял, NewTrades при срабатывании выдает обьект типа IEnumerable<MyTrade>, т.е. пачку трейдов, если раскрыть эту пачку трейдов то какраз получатся все тики(сравнивал с тем что гидра из квика накачала). По какому принципу тики упакованы в пачки не понятно, не по времени, и не по цене, как я вижу.
Далее, OnProcess похоже вызывается ровно столько же раз сколько и NewTrades, причем если взять strategy.Security.LastTrade то мы какраз получим последний трейд последней пачки.
Т.е. правило SecurityNewTrades срабатывает не на каждый тик, а по приходу последней пачки тиков, и вот интересно, оно внутрь пачки заглядывает, чтобы понять менялась ли цена, или только на последний трейд пачки смотрит.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 20.01.2012
Ответить


S# какой версии?
Спасибо:

FiNick

Фотография
Дата: 20.01.2012
Ответить


Mikhail Sukhov GoTo
S# какой версии?


StockSharp.Algo(и другие) версия 4.0.14.0
Данные качал гидрой с квика.
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy