RealtimeEmulationTrader - неправильные свечи
Atom
06.12.2011


Здравствуйте!
Никак не могу разобраться в следующем:
При тестировании с помощью RealtimeEmulationTrader (пример SampleRealTimeTesting) приходят свечки, отличающиеся от финамовских. С чем это может быть связано?

В примерах меняю таймфрейм на 1 мин и после формирования candle вывожу в файл ее свойства в следующем формате <DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>:

Cвечки из Квика для RIZ1:
<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>
06.12.2011 11:19:00 153135 153150 153105 153145
06.12.2011 11:20:00 153160 153160 153110 153110
06.12.2011 11:21:00 153080 153115 152955 152985
Свечки через СмартКом:
06.12.2011 11:19:00 153135 153150 153105 153145
06.12.2011 11:20:00 153160 153160 153120 153140
06.12.2011 11:21:00 153080 153115 152955 152990
С Финама (указываю как и нужно время начала свечи):
20111206 111900 153135 153290 153105 153165 2097
20111206 112000 153160 153160 152905 153095 2814
20111206 112100 153080 153115 152945 153030 1344

Тоже и с Лукойл. Причем объем на Финаме гораздо больше:
Квик:
<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <VOL>
06.12.2011 14:27:00 1727,4 1727,4 1727,3 1727,3 353
06.12.2011 14:28:00 1725,4 1725,9 1725,4 1725,9 180
06.12.2011 14:29:00 1725,4 1725,8 1725 1725,8 579
06.12.2011 14:30:00 1725,5 1726,2 1725,3 1726,2 518
Финам:
20111206 1427 1727.4 1727.4 1724.8 1725.9 4071
20111206 1428 1725.4 1725.9 1724 1725.5 3356
20111206 1429 1725.4 1726.9 1723 1725.2 5500
20111206 143 1725.5 1727.7 1725.3 1727.2 2275

Такое ощущение, что с квика приходит только малая часть всех сделок.



Спасибо:




1 2  >
Alexander

Фотография
Дата: 06.12.2011
Ответить


Версия S#?
Если использовать не RealtimeEmulationTrader, а напрямую Trader?
Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 06.12.2011
Ответить


4.0.7
но тоже самое наблюдала и с 4.0.4, которая была до этого
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 06.12.2011
Ответить


А на графиках в самом Квике какие значения?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 06.12.2011
Ответить


Lera GoTo
4.0.7
но тоже самое наблюдала и с 4.0.4, которая была до этого


Если использовать не RealtimeEmulationTrader, а напрямую Trader?

этот вопрос остался пока без ответа
Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 06.12.2011
Ответить


Если напрямую Trader, то тоже самое..

Quik:
06.12.2011 21:42:00 146230 146265 146225 146260 68
06.12.2011 21:43:00 146265 146275 146180 146180 42
06.12.2011 21:44:00 146005 146005 145900 145930 522
06.12.2011 21:45:00 145975 146025 145975 146015 170

Финам:
20111206 214200 146230 146310 146155 146225 782
20111206 214300 146265 146275 146000 146010 1163
20111206 214400 146005 146045 145855 145950 1606
20111206 214500 145975 146145 145975 146085 874

Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 06.12.2011
Ответить


На графиках в Квике правильные свечки
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 07.12.2011
Ответить


Не подтверждается у меня по тестам.
Постройте свечки в примере SampleCandles и прикрепите скриншот неверных свечек.
Лучше - если свечки будут до клиринга, после клиринга время сдвинуто, об этой проблеме известно, лечим.
Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 07.12.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov GoTo
Не подтверждается у меня по тестам.
Постройте свечки в примере SampleCandles и прикрепите скриншот неверных свечек.
Лучше - если свечки будут до клиринга, после клиринга время сдвинуто, об этой проблеме известно, лечим.


Прикрепляю скрин
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 07.12.2011
Ответить


На скриншоте
5-минутка:
Объём 11931, время 12:30.

В квике - всё аналогично.

Где конкретно у вас расходятся данные с квиком?

Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 07.12.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov GoTo
На скриншоте
5-минутка:
Объём 11931, время 12:30.

В квике - всё аналогично.

Где конкретно у вас расходятся данные с квиком?



Изучила доскональнее:
До 14:00 объем и закрытия правильные
В 14:00: Volume на графике 31724 Close 146800, в квике 13653 Close 146885
И после 14 все неправильно: и объем и закрытие, те как раз после промежуточного клиринга
Теперь понятно, спасибо

Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy