Пример SampleSMA - когда вызывается SmaStrategy.OnProcess() ?

Когда выполняется команда _strategy.Start(); Обычно один раз. Кстати в новой версии OnProcess() Заменили на OnStarting().
Каждый тик проверяется событие, заданное в каждом When() и выполняется соответствующее Do(), если событие наступило.