Проблема с переносом заявок с вечерней сессии.

Теперь возникла такая проблема: Для опционов с вечерней сессии не работают методы Delta, Gamma, и т.п., так как тип у них выставляется Equity. Ошибка:

Неправильный тип Equity инструмента. Имя параметра: option

В методе Delta.

Maxim K.: Теперь возникла такая проблема: Для опционов с вечерней сессии не работают методы Delta, Gamma, и т.п., так как тип у них выставляется Equity.

Правильно. Вечерние инструменты - это фейк. Используйте реальные.

Бывают ситуации, когда заявка с вечерней сессии должна быть перенесена в дневную. При этом заявка с вечерней сессии снимается, вместо нее выставляется такая же заявка с таким же номером, но уже с другим классом инструмента (например для фьюча было FUTEVN на вечерке, а на дневной стало SPBFUT). В результате в таблице "заявки" получается две заявки с одинаковым номером. Вроде бы ничего страшного, но при экспорте ДДЕ вылетает ошибка - Дублированный ДДЕ пакет, имя параметра - айтем. При этом все заявки, которые находятся выше этих двух с одинаковыми номерами обрабатываются нормально, а дальше экспорт не идет. Сначала лечил это установкой фильтра только на активные и исполненные, но от такого решения пришлось отказаться, так как иногда нужна информация и по снятым заявкам. Сейчас я подписываюсь на PreProcessDDEData и в нем удаляю "лишнюю" заявку.

Пробовал так же гуглить этот вопрос, но однозначного ответа не нашел - кто-то пеняет на биржу, кто-то на брокера. Если еще у кого-нибудь возникает подобная проблема просьба отписаться.

Тоже наблюдал, буду смотреть как можно пофиксить.

Объединил 2 темы.

Исследовал этот вопрос, ситуация в следующем - есть по сути 1 инструмент. К примеру, RIZ1. По нему возможно выставлять заявки в дневную и в вечернюю сессию. Для данного торгового дня везде заявки \ сделки по этому инструменту будут отображаться с классом SPBFUT.

На следующий торговый день сделки, сделанные на вечерней сессии, меняют свой класс с SPBFUT на FUTEVN - это вспомогательный, информационный класс, чтоб можно было посмотреть свои сделки на вечерней сессии. Если с вечерней сессии заявки переносились активными, то они:

1. снимаются - с классом вечерней сессии FUTEVN
2. выставляются заново - с классом SPBFUT

В связи с этим считаю логичным игнорировать все сделки\заявки для вечерней сессии предыдущего дня - с классом FUTEVN. Кому необходимо получать информацию за предыдущие дни - могут скидывать информацию в БД.

Класс FUTEVN будет игнорироваться начиная с версии 3.2.12

Alexander: Класс FUTEVN будет игнорироваться начиная с версии 3.2.12 По опционам есть класс OPTEVN для вечерней сессии и класс SPBOPT соответственно. Предлагаю также игнорировать класс OPTEVN.

vvt:

Alexander: Класс FUTEVN будет игнорироваться начиная с версии 3.2.12 По опционам есть класс OPTEVN для вечерней сессии и класс SPBOPT соответственно. Предлагаю также игнорировать класс OPTEVN.

Уже. Я сразу сделал и для опционов, и для фьючерсов.