Проблема с переносом заявок с вечерней сессии.

Класс FUTEVN будет игнорироваться начиная с версии 3.2.12 По опционам есть класс OPTEVN для вечерней...

2011-09-26T10:11:17Z

vvt

Alexander

Класс FUTEVN будет игнорироваться начиная с версии 3.2.12

По опционам есть класс OPTEVN для вечерней сессии и класс SPBOPT соответственно.
Предлагаю также игнорировать класс OPTEVN.

Уже. Я сразу сделал и для опционов, и для фьючерсов.

Класс FUTEVN будет игнорироваться начиная с версии 3.2.12 По опционам есть класс OPTEVN для вечерней...

2011-09-26T09:55:02Z

Alexander

Класс FUTEVN будет игнорироваться начиная с версии 3.2.12

2011-09-18T13:32:30Z

Класс FUTEVN будет игнорироваться начиная с версии 3.2.12

Объединил 2 темы. Исследовал этот вопрос, ситуация в следующем - есть по сути 1 инструмент. К пример...

2011-09-18T11:41:38Z

Объединил 2 темы.

Исследовал этот вопрос, ситуация в следующем - есть по сути 1 инструмент. К примеру, RIZ1.
По нему возможно выставлять заявки в дневную и в вечернюю сессию. Для данного торгового дня везде заявки \ сделки по этому инструменту будут отображаться с классом SPBFUT.

На следующий торговый день сделки, сделанные на вечерней сессии, меняют свой класс с SPBFUT на FUTEVN - это вспомогательный, информационный класс, чтоб можно было посмотреть свои сделки на вечерней сессии.
Если с вечерней сессии заявки переносились активными, то они:
1) снимаются - с классом вечерней сессии FUTEVN
2) выставляются заново - с классом SPBFUT

В связи с этим считаю логичным игнорировать все сделки\заявки для вечерней сессии предыдущего дня - с классом FUTEVN.
Кому необходимо получать информацию за предыдущие дни - могут скидывать информацию в БД.

Тоже наблюдал, буду смотреть как можно пофиксить.

2011-09-13T18:25:06Z

Тоже наблюдал, буду смотреть как можно пофиксить.

Бывают ситуации, когда заявка с вечерней сессии должна быть перенесена в дневную. При этом заявка с ...

2011-09-13T18:10:06Z

Бывают ситуации, когда заявка с вечерней сессии должна быть перенесена в дневную. При этом заявка с вечерней сессии снимается, вместо нее выставляется такая же заявка с таким же номером, но уже с другим классом инструмента (например для фьюча было FUTEVN на вечерке, а на дневной стало SPBFUT). В результате в таблице "заявки" получается две заявки с одинаковым номером. Вроде бы ничего страшного, но при экспорте ДДЕ вылетает ошибка - Дублированный ДДЕ пакет, имя параметра - айтем. При этом все заявки, которые находятся выше этих двух с одинаковыми номерами обрабатываются нормально, а дальше экспорт не идет. Сначала лечил это установкой фильтра только на активные и исполненные, но от такого решения пришлось отказаться, так как иногда нужна информация и по снятым заявкам. Сейчас я подписываюсь на PreProcessDDEData и в нем удаляю "лишнюю" заявку.

Пробовал так же гуглить этот вопрос, но однозначного ответа не нашел - кто-то пеняет на биржу, кто-то на брокера. Если еще у кого-нибудь возникает подобная проблема просьба отписаться.

Теперь возникла такая проблема: Для опционов с вечерней сессии не работают методы Delta, Gamma, и т....

2011-08-01T16:08:16Z

Maxim K.

Теперь возникла такая проблема: Для опционов с вечерней сессии не работают методы Delta, Gamma, и т.п., так как тип у них выставляется Equity.

Правильно. Вечерние инструменты - это фейк. Используйте реальные.

Теперь возникла такая проблема: Для опционов с вечерней сессии не работают методы Delta, Gamma, и т....

2011-08-01T10:10:50Z

Теперь возникла такая проблема: Для опционов с вечерней сессии не работают методы Delta, Gamma, и т.п., так как тип у них выставляется Equity.
Ошибка:

Неправильный тип Equity инструмента.
Имя параметра: option

В методе Delta.

Инструмент был добавлен из FORTS:Фьючерсы дополнительная сессия. У всех фьючей и опционов, добавляем...

2011-07-28T12:00:23Z

Инструмент был добавлен из FORTS:Фьючерсы дополнительная сессия. У всех фьючей и опционов, добавляемых таким образом код - FUTEVN. Как изменился код я не знаю, торговал не я. Но просто пришел с утра и возникла такая проблема. На самом деле, по-моему, с точки зрения s# всё в порядке - если инструмента нет в таблице "инструменты", то вполне логично, что взять информацию по нему неоткуда и он не инициализируется. Исправлять нечего просто-напросто.
UPD: про опционы - у них код OPTEVN.

Просто в таблице "инструменты" не было такого инструмента - RIU1-FUTEVN, соответственно параметры ег...

2011-07-28T11:40:53Z

Maxim K.

Просто в таблице "инструменты" не было такого инструмента - RIU1-FUTEVN, соответственно параметры его взять неоткуда, я так понял. Добавил его в таблицу - все доступные поля стали инициализироваться.

Максим, можно чуть подробнее - какой код был, SPBFUT?
По нему сделки приходили, потом, с наступлением вечерки, код изменился на FUTEVN?

Из какого класса (Связь->списки) был добавлен инструмент в таблицу инструментов?

Хочется понять как это можно исправить программно, если вообще стоит.

Просто в таблице "инструменты" не было такого инструмента - RIU1-FUTEVN, соответственно параметры ег...

2011-07-28T11:25:14Z

Не знаю насчёт затупили или нет... У меня в таблицу Инструменты добавлен только фьюч ртс из списков ...

2011-07-28T10:52:19Z

Не знаю насчёт затупили или нет...

У меня в таблицу Инструменты добавлен только фьюч ртс из списков FORTS. Код класса - SPBFUT, на вечерке нормально работает, класс - не меняется в таблице.

Как у вас было сделано \ стало сделано?

Извиняюсь, сильно затупил - просто в таблице "инструменты" не были добавлены Фьючерсы доп. сессия ((...

2011-07-28T10:31:28Z

Извиняюсь, сильно затупил - просто в таблице "инструменты" не были добавлены Фьючерсы доп. сессия (( Сейчас добавил их - всё нормально.

Я не создаю стратегию, я просто запускаю экспорт таблиц "заявки" и "мои сделки". У сделок с вечерней...

2011-07-28T10:26:46Z

Я не создаю стратегию, я просто запускаю экспорт таблиц "заявки" и "мои сделки". У сделок с вечерней сессии по RIU1 с Security проблемы, которые описал выше. Код класса в QUIK - FUTEVN, Код бумаги - RIU1.
Код наподобие такого:

Код

trader.NewMyTrades+=trades=>
{
if(trades.FirstOrDefault(t=>t.Order.Security.Code==selectedSecurity.Code)!=null)
{
//что-то делается
}
};

Но в этой строчке вылетает нулреференс. Нашел потом в trades сделки по RIU1-FUTENV - у них поле Code - null.

Поле Code у низ не инициализируется вообще никак - null. При попытке обращения - NullReference. А та...

2011-07-28T08:21:55Z

Maxim K.

Поле Code у низ не инициализируется вообще никак - null. При попытке обращения - NullReference. А так проблема была с RIU1, с другими не знаю как.

Сорри, имел ввиду класс и что отображается в Квике а не в роботе.

Попробовал у себя - всё ок. Покажите как вы 1) создаёте стратегию и инициализируете поля Trader, Sec...

2011-07-28T05:42:28Z

Попробовал у себя - всё ок.
Покажите как вы
1) создаёте стратегию и инициализируете поля Trader, Security
2) создаёте и посылаете заявку.

Поле Code у низ не инициализируется вообще никак - null. При попытке обращения - NullReference. А та...

2011-07-27T22:25:55Z

у них как-то странно инициализируется поле Security - там везде null, кроме Security.Id - оно заполн...

2011-07-27T22:03:13Z

Maxim K.

у них как-то странно инициализируется поле Security - там везде null, кроме Security.Id - оно заполнено как обычно. У сделок так же. При этом тип у фьюча (например RIU1) - Equity. Это баг или фича ?
Версия s# 3.2.5

Какой код у инструментов?

у них как-то странно инициализируется поле Security - там везде null, кроме Security.Id - оно заполн...

2011-07-27T18:45:33Z