Stock# 3.2 beta

Евгений: Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?

А когда это требовалось?

Mikhail Sukhov:

Евгений: Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?

А когда это требовалось?

Попробую точнее задать вопрос: учет времени клиринга и не торгового времени происходит только для бэктестера или для реальной работы стратегий тоже?

Евгений:

Mikhail Sukhov:

Евгений: Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?

А когда это требовалось?

Попробую точнее задать вопрос: учет времени клиринга и не торгового времени происходит только для бэктестера или для реальной работы стратегий тоже?

Время работы стратегий зависит от рыночных данных. Есть данные текут, значит торговля идет. В EmulationTrader в зависимости от установленного WorkingTime идет или не идет генерация данных. На загруженные данные из файла это никак не влияет. Если в истории сделки есть, значит торги были. Все.

Выложили 3.2.9

Изменения:

1. LimitQuotingStrategy - котирование объема по лимитированной цене
2. TheorPriceQuotingStrategy - котирование опционов по теоретической цене
3. Свойство QuotingStrategy.Timeout - ограничения котирования по времени
4. Вспомогательные методы для получения свечек по номеру
5. Возвращены (по сравнению с 3.2.8) методы для определения зарегистрировано ли получение определённых типов свечей
6. MarketDepth.ToString()
7. MarketDepth.Verify()
8. Возможность устанавливать директорию сохранения логов у FileLogListener (FileDirectory)

Баги:

1. GetCandle возвращает null
2. Отображение работающих стратегий в StrategiesMonitorWindow
3. http://stocksharp.com/posts/m/10375/

Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout:

public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
    var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
    {
        PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
        PriceOffset = -_entrySlip,
        TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
    };
    base.ChildStrategies.Add(strategy);

Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала.

Результат таков:

A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time). A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed. A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle. A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT... A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена. A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена.

Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же.

Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout:

public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
    var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
    {
        PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
        PriceOffset = -_entrySlip,
        TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
    };
    base.ChildStrategies.Add(strategy);

Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала.

Результат таков:

A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time). A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed. A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle. A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT... A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена. A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена.

Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же.

Исправлено. Спасибо за фидбэк. Будет в 3.2.10.

P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага.

Alexander: P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага. Пардон, исправлюсь.

Выложили 3.2.10

Изменения:

1. Возможность задавать директорию для FileLogListener
2. BasketPortfolioWindow - окно редактирования корзины портфелей
3. Правило на Бид Аск. Абсолютный порог.
4. Добавлен BasketPosition

Баги:

1. Стоимость шага может быть равна нулю
2. Эмуляция не проходит до конца
3. При изменении EmulationTrader.MarketTimeChangedInterval на 10 минут перестает происходить тестирование
4. Фикс StrategyMonitorWindow
5. Стратегии котирования выдают ошибку во время клиринга
6. Поток эмуляции не остановился в течении 10 секунд
7. QuotingStrategy.TimeOut не работает
8. Альфа - добавленая проверка на нулевую стоимость шага цены

Alexander: Выложили 3.2.10

Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...

Den:

Alexander: Выложили 3.2.10

Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...

С box.net забирать. На codeplex релизы не выкладываются, только референсы периодически обновляются.

http://www.box.net/stocksharp/1/106808774