Котирование убивает стратегию. StockSharp

Котирование убивает стратегию

12.04.2011

sklementiev

Использую стандартный код из примеров по котированию,тейк профиту и стоп лоссу

в логе имеем

EIS_01:00:05 15:44:45.5952531 Стратегия запущена. MQS 15:51:16.2822579 Стратегия запущена. MQS 15:51:17.1258459 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 202940 и объемом 1. MQS 15:51:17.7038599 Заявка 56596292 на Sell отправлена с ценой 202940 объемом 1. MQS 15:51:22.7341439 Цена текущей 202940 и лучшей 202930. MQS 15:51:22.7341439 Котирование заявки 56596292 на Sell с ценой 202940 объемом 1. BS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. BS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. TPS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. SLS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. MQS 15:51:24.4213199 Перекотирование зарегистрировано для заявки 56596293 на Sell с ценой 202930 объемом 1. EIS_01:00:05 15:51:27.2176579 System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute. at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource) at System.Collections.Generic.List1.Enumerator.MoveNextRare() at System.Collections.Generic.List1.Enumerator.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator1.MoveNext() at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qHRMcFvqXR6j1q2Pr47dle9WfGbTEUreeM3kX0H1_iFw=.#=qOGzxZJdfi6loaGsGVxccBNBAIRdJXv0lLePvgsj7dig=(IStrategyChildStrategyList #=qrDB7Xd_Rb1RSIq0SI7l3XA==) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func2 func) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qzh$zLa7ho1TkxaD0haVAuU8l0ywEYoKg8dEBpjVnC6k=(DateTime #=qKCPgKC6dqIek9OjPJFhtfw==) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==() EIS_01:00:05 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. MQS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. BS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. BS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. TPS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. SLS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. MQS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. TPS 15:51:27.7175619 Котирование закончилось. TPS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. SLS 15:51:27.7175619 Котирование закончилось. SLS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. BS 15:51:27.9675139 Стратегия остановлена. BS 15:51:27.9675139 Стратегия остановлена.

То есть перекотирование эффектно убивает все дочерние стратегии все это выглядит как злобный баг... Михаил?

Теги:

StockSharp

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 12.04.2011

Может привести участки кода, где работаете со свойством Strategy.ChildStrategies?

Спасибо:

sklementiev

Дата: 13.04.2011

Mikhail Sukhov: Может привести участки кода, где работаете со свойством Strategy.ChildStrategies? хм... после перечитывания лога и танцев с бубном понял что это видимо моя ошибка - исключение генерится в корневой стратегии буду разбираться

немного не в тему, но все же - заметил что везде в доках мы только добавляем дочерние стратегии и никогда не чистим коллекцию ChildStrategies подозреваю, что большинство народа который запускает дочерние стратегии по торговому сигналу (например котирование) делают так же и имеют массу мертвых стрaтегий в памяти (aka memory leak)

было бы неплохо сказать об этом в доках

Спасибо

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 13.04.2011

sklementiev: подозреваю, что большинство народа который запускает дочерние стратегии по торговому сигналу (например котирование) делают так же и имеют массу мертвых стрaтегий в памяти (aka memory leak)

После отработки они удаляются.

Спасибо:

sklementiev

Дата: 13.04.2011

Mikhail Sukhov:

sklementiev: подозреваю, что большинство народа который запускает дочерние стратегии по торговому сигналу (например котирование) делают так же и имеют массу мертвых стрaтегий в памяти (aka memory leak)

После отработки они удаляются.

Понял, это было не очевидно

Возвращаясь к первоначальной проблеме, не смог найти причину Вот отрывки кода

котирование var price = Security.GetMarketPrice(direction); TargetOrder = CreateOrder(direction, price, Volume); Quoter = new MarketQuotingStrategy(TargetOrder, new Unit(), new Unit()) ; ChildStrategies.Clear(); ChildStrategies.Add(Quoter);

и код внутри OnNewMyTrades

        batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
        {
            var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

            var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, takeProfitPoints) { IsForts = true };

            var stopLoss = new StopLossStrategy(t, stopLossPoints) { IsForts = true };

            takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

            s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
            s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
            return s;
        }));

        ChildStrategies.Add(batch);

как видишь код взят из примеров

Мысли?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 13.04.2011

Ошибка стабильная? Можно ее выслать с кодом?

Спасибо:

sklementiev

Дата: 14.04.2011

Mikhail Sukhov: Ошибка стабильная? Можно ее выслать с кодом?

Ошибка спорадическая. :( Очень похоже что два потока пытаются одновременно читать-менять коллекцию

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 14.04.2011

sklementiev:

Mikhail Sukhov: Ошибка стабильная? Можно ее выслать с кодом?

Ошибка спорадическая. :( Очень похоже что два потока пытаются одновременно читать-менять коллекцию

batch переменная на каком уровне?

Спасибо:

sklementiev

Дата: 14.04.2011

Mikhail Sukhov:

sklementiev:

Mikhail Sukhov: Ошибка стабильная? Можно ее выслать с кодом?

Ошибка спорадическая. :( Очень похоже что два потока пытаются одновременно читать-менять коллекцию

batch переменная на каком уровне?

локальная переменная внутри OnNewMyTrades хэндлера

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 14.04.2011

sklementiev: локальная переменная внутри OnNewMyTrades хэндлера

Без минимального кода не понять.

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.