Как сделать собственную реализацию ITrader?

BaseTrader уже реализует общую логику шлюзов. В частности, свойства как Portfolios Orders и т.д. Рекомендую от него наследоваться. Переопределять там нужно всего 3-4 метода основных и второстепенных (RegisterXXX). Пишите вопросы по мере появления - я отвечу.

оффтоп. Что за биржа?

Биржа Bitcoin это такая распределенная электронная валюта, есть на сайте биржи есть описание API (http://mtgox.com/support/tradeAPI)

Начал делать трейдер, вот что получилось http://pastebin.com/dvtZjCB8
Подставил его в пример SampleSMA вместо QuikTrader, но что то я походу не до конца вкурил, потому что не работает.

Почему то не вызывается метод OnProcess() в стратегии.
Метод GetMarketDepth для получения котировок должен как-то периодически из стратегии вызывается?

1. MtGoxAPI - это ваше изобретение?
2. А BitCoin нужно производить процесс соединения (логин, пароль передавать)?
3. Есть ли проверка соединения (метод специальный или свойство)? Если нет, то в методах OnConnect + OnDisconnect вручную устанавливайте значение IsConnected
4. MtGoxAPI.PlaceOrder выглядит каким то недоделанным, что ли. Ни направления, ни что именно.
5. много мест с throw new NotImplementedException. Пример может на эти исключения налететь.