SecurityBasket

_securityBasket = new SecurityBasket();

_securityBasket.Securities.Add(_sec1);
_securityBasket.Securities.Add(_sec2);

_manager.Register(_strategy, _portfolio, _securityBasket);

class TestStrategy : ActionStrategy
{
    protected override StrategyProcessResults OnProcess()
    {
        // создаем заявку
        var order = base.CreateOrder(OrderDirections.Buy, base.Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), base.Volume);

        // регистрируем заявку (через котирование)
        var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
        base.ChildStrategies.Add(strategy);

        return StrategyProcessResults.Continue;
        }
}