Тестирование стратегий, написанных на S#
Atom
23.12.2010


Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе.
Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ?
Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?



Спасибо:




1 2  >
dart

Фотография
Дата: 23.12.2010
Ответить


iRoot
Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе.
Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ?
Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?

Да почему, в S# и тестируйте. Потом легче будет стратегию в реальную торговлю переносить.
Здесь главный вопрос в чём данные хранить, в какой БД.
Ну да, и по времени это занимает побольше чем в Омеге или Ами.
Спасибо:

iRoot

Фотография
Дата: 23.12.2010
Ответить


тогда нужно писать некую специальную систему для тестирования?
или как вобще делают это гуру роботостроения на s# ? :)
Спасибо:

dart

Фотография
Дата: 23.12.2010
Ответить


не знаю как это делают гуру.
Я просто считываю данные из БД, проверяю выполнились ли условия на куплю-продажу и всё.
Соответственно все необходимые данные записываю.
Вообще, такое тестирование это, так скажем, "тонкая" настройка. Первоначально тестирование провожу
в популярных прогах: Омега, ВЛД, Ами.

Хотя конечно неправильно говорить что тестирую в S#, вернее на C#. Поскольку S# это АПИ к торговым терминалам.
Здесь же это АПИ не используется.
Спасибо:

iRoot

Фотография
Дата: 23.12.2010
Ответить


Тогда получается нужно написать стратегию на том же си шаре под влд. Потом протестировать, потом перевести на s# ... И что то дальше с этим делать :) а вдруг допустил ошибку где... Отразится на реальном счете, либо на Демо.
Спасибо:

dart

Фотография
Дата: 23.12.2010
Ответить


iRoot
Тогда получается нужно написать стратегию на том же си шаре под влд. Потом протестировать, потом перевести на s# ... И что то дальше с этим делать :) а вдруг допустил ошибку где... Отразится на реальном счете, либо на Демо.

абсолютно без разницы на чём тестировать. Я например влд не использую и не буду. Думаете, то что влд на с# - потом легче будет на s# перевести? Абсолютно нет.
А ошибку да, можно допустить. Потому и тестировать надо.
Спасибо:

iRoot

Фотография
Дата: 24.12.2010
Ответить


толи я вас недопонимаю, толи вы меня.
давайте так, разберем непосредственно то, как вы тестируете свою стратегию.

1. у вас появилась задумка по стратегии
2. появился вопрос, а как она будет работать на длительном промежутке, не сливает ли?
3. задумались протестировать на истории (хотя много есть фактов того, что это в принципе и не нужно делать, но будем считать что мы хотим :) )
где вы делаете этот шаг?
реализовываете алгоритм на C# + S#, создаете некую программку, которая будет переваривать историю и тестировать самостоятельно? или делаете это в какой-то программе отдельной?
4. подключаете к демо счету, некоторое время тестируете стратегию там.
5. если все хорошо, выпускаете зверя в суровую реальность

м?
Спасибо:

dart

Фотография
Дата: 24.12.2010
Ответить


4. без демо. На реальном счете одним контрактом
Спасибо:

iRoot

Фотография
Дата: 24.12.2010
Ответить


ментя интересует больше третий пункт :-)
Спасибо:

dart

Фотография
Дата: 24.12.2010
Ответить


iRoot
ментя интересует больше третий пункт :-)

сам всё пишу, никаких чудо-прог у меня нет
Спасибо:

iRoot

Фотография
Дата: 24.12.2010
Ответить


спасибо Вам за информацию и обсуждения данной темы :-)
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy