Portfolio.VariationMargin = Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (Quik Lua). StockSharp

Portfolio.VariationMargin = Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (Quik Lua)

31.08.2020

Balex

Добрый день
Если я правильно понимаю, то для Portfolio FORTS VariationMargin расчитывается как Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (названия полей в Quik)... а это ну очень неудобно, так как Стоимость Позиции - вариационная маржа на момент дневного клиринга, уже отражена в рублевой позиции после этого самого клиринга, а вот чистую ВМ получить неоткуда. Можно это исправить?

Исправлено

5.0.29

StockSharp.QuikLua

Теги:

Спасибо:

Support

Дата: 01.09.2020

Добрый день

Вариационная маржа + Накопленный доход и транслируется это в поле PositionChangeTypes.VariationMargin.

Изменять мы не можем поведение, но мы можем вынести Накопленный доход в отдельное поле, и вам необходимо будет сделать разность величин. Это вам будет достаточно?

Спасибо:

Balex

Дата: 01.09.2020

Да я то буду рад любому решению, это уж как удобно.

Спасибо:

Support

Дата: 01.09.2020

Достаточно ли будет этого поля для расчетов?

Спасибо:

Balex

Дата: 01.09.2020

да, конечно

Спасибо:

Support

Дата: 04.09.2020

Balex

да, конечно

Добрый день

Поле Накопленный доход транслируется в Portfolio.CurrentPrice.

Спасибо:

Balex

Дата: 04.09.2020

Это в свежем релизе на Нугете? Смогу чуть позже посмотреть. Спасибо
Странный у вас подход к заполнению полей, название которых не имеет ничего общего с содержимым... но дарённому API

Спасибо:

Balex

Дата: 04.09.2020

Посмотрел Portfolio.CurrentPrice == null (свежие компоненты с Нугет, свежий lua коннектор)

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.