Portfolio.VariationMargin = Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (Quik Lua)
31.08.2020
Добрый день
Если я правильно понимаю, то для Portfolio FORTS VariationMargin расчитывается как Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (названия полей в Quik)... а это ну очень неудобно, так как Стоимость Позиции - вариационная маржа на момент дневного клиринга, уже отражена в рублевой позиции после этого самого клиринга, а вот чистую ВМ получить неоткуда. Можно это исправить?