Вопрос Новичка.

Имхо, нужно аналогичным образом подписаться на стаканы:

connect.RegisterMarketDepth(security); connect.MarketDepthsChanged += Trader_MarketDepthsChanged;

private void Trader_MarketDepthsChanged(IEnumerable depths) { //сюда будут приходить стаканы в виде IEnumerable //дальше просто перечислением обратиться к стаканам и получить, что нужно foreach (var d in depths) }