Стратегия
Фактор остаточного импульса ранжирует бумаги по внешнему показателю остаточного импульса.
В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля и продаются из нижнего.
- Вход: внешний источник данных об остаточном импульсе.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Выход: ребалансировка раз в месяц.
- Стопы: отсутствуют.
- Значения по умолчанию:
- Decile = 10
- MinTradeUsd = 200
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Фундаментальная
- Направление: Обе
- Индикаторы: Фундаментальные
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Дневной
- Сезонность: Да
- Нейросети: Нет
- Дивергенции: Нет
- Уровень риска: Средний