Фактор остаточного импульса (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2052
v5.0.0 (09.06.2026)
Скачиваний: 562

Стратегия Фактор остаточного импульса ранжирует бумаги по внешнему показателю остаточного импульса. В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля и продаются из нижнего.

  • Вход: внешний источник данных об остаточном импульсе.

  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.

  • Выход: ребалансировка раз в месяц.

  • Стопы: отсутствуют.

  • Значения по умолчанию:

  • Decile = 10

  • MinTradeUsd = 200

  • CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

  • Категория: Фундаментальная

  • Направление: Обе

  • Индикаторы: Фундаментальные

  • Стопы: Нет

  • Сложность: Средняя

  • Таймфрейм: Дневной

  • Сезонность: Да

  • Нейросети: Нет

  • Дивергенции: Нет

  • Уровень риска: Средний