Стратегия Фактор остаточного импульса ранжирует бумаги по внешнему показателю остаточного импульса.
В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля и продаются из нижнего.
Вход: внешний источник данных об остаточном импульсе.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Выход: ребалансировка раз в месяц.
Стопы: отсутствуют.
Значения по умолчанию:
Decile = 10
MinTradeUsd = 200
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Фундаментальная
Направление: Обе
Индикаторы: Фундаментальные
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Дневной
Сезонность: Да
Нейросети: Нет
Дивергенции: Нет
Уровень риска: Средний