Автор: StockSharp
N: 2018
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Валютная стратегия, ранжирующая набор инструментов по дифференциалу процентных ставок между базовой и котируемой валютами. В начале каждого месяца она открывает длинные позиции в TopK инструментах с наибольшей доходностью переноса и короткие позиции в TopK с наименьшей. Прибыль формируется за счёт положительного carry в лонгах и отрицательного в шортах.
Дифференциалы ставок берутся из данных доходности инструментов. Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно; если инструмент покидает верхнюю или нижнюю группу, позиция закрывается и заменяется.

  • Условия входа:

    • В первый торговый день месяца рассчитать дифференциал ставок для каждой валюты.
    • Открыть лонг в TopK валют с наибольшим carry и шорт в TopK с наименьшим carry, если объём сделки >= MinTradeUsd.

  • Длинные/короткие: Лонг верхнего carry, шорт нижнего carry.
  • Условия выхода: Позиции закрываются, когда валюта покидает выбранные группы при следующей ребалансировке.
  • Стопы: Нет.
  • Параметры по умолчанию:

    • Universe – список валютных инструментов.
    • TopK = 3.
    • CandleType = 1 день.
    • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.

  • Фильтры:

    • Категория: Carry.
    • Направление: Лонг и шорт.
    • Таймфрейм: Ежемесячный.
    • Ребалансировка: Ежемесячно.