Валютная стратегия, ранжирующая набор инструментов по дифференциалу процентных ставок между базовой и котируемой валютами. В начале каждого месяца она открывает длинные позиции в
TopK инструментах с наибольшей доходностью переноса и короткие позиции в
TopK с наименьшей. Прибыль формируется за счёт положительного carry в лонгах и отрицательного в шортах.
Дифференциалы ставок берутся из данных доходности инструментов. Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно; если инструмент покидает верхнюю или нижнюю группу, позиция закрывается и заменяется.
- Условия входа:
- В первый торговый день месяца рассчитать дифференциал ставок для каждой валюты.
- Открыть лонг в TopK валют с наибольшим carry и шорт в TopK с наименьшим carry, если объём сделки >= MinTradeUsd.
- Длинные/короткие: Лонг верхнего carry, шорт нижнего carry.
- Условия выхода: Позиции закрываются, когда валюта покидает выбранные группы при следующей ребалансировке.
- Стопы: Нет.
- Параметры по умолчанию:
- Universe – список валютных инструментов.
- TopK = 3.
- CandleType = 1 день.
- MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
- Фильтры:
- Категория: Carry.
- Направление: Лонг и шорт.
- Таймфрейм: Ежемесячный.
- Ребалансировка: Ежемесячно.