Валютная стратегия, ранжирующая набор инструментов по дифференциалу процентных ставок между базовой и котируемой валютами. В начале каждого месяца она открывает длинные позиции в TopK инструментах с наибольшей доходностью переноса и короткие позиции в TopK с наименьшей. Прибыль формируется за счёт положительного carry в лонгах и отрицательного в шортах.
Дифференциалы ставок берутся из данных доходности инструментов. Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно; если инструмент покидает верхнюю или нижнюю группу, позиция закрывается и заменяется.
Условия входа:
В первый торговый день месяца рассчитать дифференциал ставок для каждой валюты.
Открыть лонг в TopK валют с наибольшим carry и шорт в TopK с наименьшим carry, если объём сделки >= MinTradeUsd.
[]Длинные/короткие: Лонг верхнего carry, шорт нижнего carry.
[]Условия выхода: Позиции закрываются, когда валюта покидает выбранные группы при следующей ребалансировке.
[]Стопы: Нет.
[]Параметры по умолчанию:
Universe – список валютных инструментов.
TopK = 3.
CandleType = 1 день.
MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
[*]Фильтры:
Категория: Carry.
Направление: Лонг и шорт.
Таймфрейм: Ежемесячный.
Ребалансировка: Ежемесячно.