Эта стратегия выбирает бумаги с высокими показателями по экологическим, социальным и управленческим критериям. В начале каждого месяца она ранжирует все тикеры по доходности за период наблюдения и держит только лидера. Предполагается, что активы, привлекающие ESG‑капитал, сохраняют импульс. Сделки совершаются только если их объём превышает минимальный порог.
При ребалансировке существующая позиция закрывается и капитал переводится в бумагу с наибольшим моментумом. Портфель не использует кредитное плечо и короткие позиции; всегда открыт только один актив.
Условия входа:
В первый торговый день месяца вычислить доходность за LookbackDays для каждого актива.
Купить инструмент с наибольшей доходностью, если размер сделки не меньше MinTradeUsd.
[]Длинные/короткие: Только длинные.
[]Условия выхода: Все позиции закрываются при ежемесячной ребалансировке перед открытием новой.
[]Стопы: Нет.
[]Параметры по умолчанию:
Universe – список ESG‑ориентированных тикеров.
LookbackDays = 252.
CandleType = 1 день.
MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
[*]Фильтры:
Категория: Моментум.
Направление: Только лонг.
Таймфрейм: Среднесрочный.
Ребалансировка: Ежемесячно.