Стратегия моментума ESG‑факторов (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2012
v5.0.0 (09.06.2026)
Скачиваний: 559

Эта стратегия выбирает бумаги с высокими показателями по экологическим, социальным и управленческим критериям. В начале каждого месяца она ранжирует все тикеры по доходности за период наблюдения и держит только лидера. Предполагается, что активы, привлекающие ESG‑капитал, сохраняют импульс. Сделки совершаются только если их объём превышает минимальный порог. При ребалансировке существующая позиция закрывается и капитал переводится в бумагу с наибольшим моментумом. Портфель не использует кредитное плечо и короткие позиции; всегда открыт только один актив.

  • Условия входа:

  • В первый торговый день месяца вычислить доходность за LookbackDays для каждого актива.

  • Купить инструмент с наибольшей доходностью, если размер сделки не меньше MinTradeUsd. []Длинные/короткие: Только длинные. []Условия выхода: Все позиции закрываются при ежемесячной ребалансировке перед открытием новой. []Стопы: Нет. []Параметры по умолчанию:

  • Universe – список ESG‑ориентированных тикеров.

  • LookbackDays = 252.

  • CandleType = 1 день.

  • MinTradeUsd – минимальный объём сделки. [*]Фильтры:

  • Категория: Моментум.

  • Направление: Только лонг.

  • Таймфрейм: Среднесрочный.

  • Ребалансировка: Ежемесячно.