Эта стратегия выбирает бумаги с высокими показателями по экологическим, социальным и управленческим критериям. В начале каждого месяца она ранжирует все тикеры по доходности за период наблюдения и держит только лидера. Предполагается, что активы, привлекающие ESG‑капитал, сохраняют импульс. Сделки совершаются только если их объём превышает минимальный порог.
При ребалансировке существующая позиция закрывается и капитал переводится в бумагу с наибольшим моментумом. Портфель не использует кредитное плечо и короткие позиции; всегда открыт только один актив.
- Условия входа:
- В первый торговый день месяца вычислить доходность за LookbackDays для каждого актива.
- Купить инструмент с наибольшей доходностью, если размер сделки не меньше MinTradeUsd.
- Длинные/короткие: Только длинные.
- Условия выхода: Все позиции закрываются при ежемесячной ребалансировке перед открытием новой.
- Стопы: Нет.
- Параметры по умолчанию:
- Universe – список ESG‑ориентированных тикеров.
- LookbackDays = 252.
- CandleType = 1 день.
- MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
- Фильтры:
- Категория: Моментум.
- Направление: Только лонг.
- Таймфрейм: Среднесрочный.
- Ребалансировка: Ежемесячно.