Стратегия моментума ESG‑факторов (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2012
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Эта стратегия выбирает бумаги с высокими показателями по экологическим, социальным и управленческим критериям. В начале каждого месяца она ранжирует все тикеры по доходности за период наблюдения и держит только лидера. Предполагается, что активы, привлекающие ESG‑капитал, сохраняют импульс. Сделки совершаются только если их объём превышает минимальный порог.
При ребалансировке существующая позиция закрывается и капитал переводится в бумагу с наибольшим моментумом. Портфель не использует кредитное плечо и короткие позиции; всегда открыт только один актив.

  • Условия входа:

    • В первый торговый день месяца вычислить доходность за LookbackDays для каждого актива.
    • Купить инструмент с наибольшей доходностью, если размер сделки не меньше MinTradeUsd.

  • Длинные/короткие: Только длинные.
  • Условия выхода: Все позиции закрываются при ежемесячной ребалансировке перед открытием новой.
  • Стопы: Нет.
  • Параметры по умолчанию:

    • Universe – список ESG‑ориентированных тикеров.
    • LookbackDays = 252.
    • CandleType = 1 день.
    • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.

  • Фильтры:

    • Категория: Моментум.
    • Направление: Только лонг.
    • Таймфрейм: Среднесрочный.
    • Ребалансировка: Ежемесячно.