В этой системе показатель Херста используется для определения того, находится ли рынок в тренде. Значения выше порога говорят о устойчивости, тогда как более низкие указывают на шум или на возврат к среднему. Дополнительное подтверждение направления даёт скользящая средняя.
Стратегия покупает, когда показатель Херста выше порога и цена закрывается выше средней. Продаёт коротко, когда Херст высок и закрытие ниже средней. Если значение опускается ниже порога, существующие позиции закрываются, чтобы не торговать в «пиле».
Такой подход подходит тем, кто хочет иметь объективное подтверждение наличия тренда перед входом. Сочетание фильтра тренда и стоп‑лосса помогает избегать ложных сигналов.
- Условия входа:
- Long: Hurst > Threshold && закрытие > MA
- Short: Hurst > Threshold && закрытие < MA
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при закрытии < MA или Hurst < Threshold
- Short: выход при закрытии > MA или Hurst < Threshold
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Параметры по умолчанию:
- HurstPeriod = 100
- MaPeriod = 20
- HurstThreshold = 0.55m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Тренд
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Показатель Херста, MA
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний