В этой системе показатель Херста используется для определения того, находится ли рынок в тренде. Значения выше порога говорят о устойчивости, тогда как более низкие указывают на шум или на возврат к среднему. Дополнительное подтверждение направления даёт скользящая средняя.
Стратегия покупает, когда показатель Херста выше порога и цена закрывается выше средней. Продаёт коротко, когда Херст высок и закрытие ниже средней. Если значение опускается ниже порога, существующие позиции закрываются, чтобы не торговать в «пиле».
Такой подход подходит тем, кто хочет иметь объективное подтверждение наличия тренда перед входом. Сочетание фильтра тренда и стоп‑лосса помогает избегать ложных сигналов.
Условия входа:
Long: Hurst > Threshold && закрытие > MA
Short: Hurst > Threshold && закрытие < MA
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при закрытии < MA или Hurst < Threshold
Short: выход при закрытии > MA или Hurst < Threshold
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Параметры по умолчанию:
HurstPeriod = 100
MaPeriod = 20
HurstThreshold = 0.55m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Тренд
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Показатель Херста, MA
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний