Подход CCI VWAP старается поймать внутридневные развороты, когда импульс и цена отклоняются от объёмно-взвешенной средней. Наблюдая индекс товарного канала (CCI) вместе с уровнем VWAP, система оценивает силу недавних движений относительно справедливой цены.
Сигнал на покупку возникает, когда CCI опускается ниже -100 и рынок торгуется под VWAP, что может означать истощение продавцов. Шорт открывается при CCI выше +100 и цене над VWAP, показывая, что рост перегрет. Позиции закрываются после возврата цены к VWAP в обратном направлении.
Стратегия предназначена для дейтрейдеров, которые любят торговать от крайностей, но используют объективные уровни выхода. Заданный стоп‑лосс помогает контролировать риск, если импульс не возвращается быстро к среднему.
Условия входа:
Лонг: CCI < -100 и цена < VWAP (перепроданность ниже VWAP)
Шорт: CCI > 100 и цена > VWAP (перекупленность выше VWAP)
[]Лонг/Шорт: обе стороны.
[]Условия выхода:
Лонг: Закрыть позицию, когда цена поднимается выше VWAP
Шорт: Закрыть позицию, когда цена опускается ниже VWAP
[]Стопы: да.
[]Значения по умолчанию:
CciPeriod = 20
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Смешанная
Направление: Оба
Индикаторы: CCI VWAP
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний