Подход CCI VWAP старается поймать внутридневные развороты, когда импульс и цена отклоняются от объёмно-взвешенной средней. Наблюдая индекс товарного канала (CCI) вместе с уровнем VWAP, система оценивает силу недавних движений относительно справедливой цены.
Сигнал на покупку возникает, когда CCI опускается ниже -100 и рынок торгуется под VWAP, что может означать истощение продавцов. Шорт открывается при CCI выше +100 и цене над VWAP, показывая, что рост перегрет. Позиции закрываются после возврата цены к VWAP в обратном направлении.
Стратегия предназначена для дейтрейдеров, которые любят торговать от крайностей, но используют объективные уровни выхода. Заданный стоп‑лосс помогает контролировать риск, если импульс не возвращается быстро к среднему.
[list]
[][b]Условия входа[/b]:
[list]
[][b]Лонг[/b]: CCI < -100 и цена < VWAP (перепроданность ниже VWAP)
[][b]Шорт[/b]: CCI > 100 и цена > VWAP (перекупленность выше VWAP)
[/list]
[][b]Лонг/Шорт[/b]: обе стороны.
[][b]Условия выхода[/b]:
[list]
[][b]Лонг[/b]: Закрыть позицию, когда цена поднимается выше VWAP
[][b]Шорт[/b]: Закрыть позицию, когда цена опускается ниже VWAP
[/list]
[][b]Стопы[/b]: да.
[][b]Значения по умолчанию[/b]:
[list]
[][b]CciPeriod[/b] = 20
[][b]StopLossPercent[/b] = 2m
[][b]CandleType[/b] = TimeSpan.FromMinutes(5)
[/list]
[][b]Фильтры[/b]:
[list]
[]Категория: Смешанная
[]Направление: Оба
[]Индикаторы: CCI VWAP
[]Стопы: Да
[]Сложность: Средняя
[]Таймфрейм: Внутридневной
[]Сезонность: Нет
[]Нейросети: Нет
[]Дивергенция: Нет
[*]Уровень риска: Средний
[/list]
[/list]