Подход CCI VWAP старается поймать внутридневные развороты, когда импульс и цена отклоняются от объёмно-взвешенной средней. Наблюдая индекс товарного канала (CCI) вместе с уровнем VWAP, система оценивает силу недавних движений относительно справедливой цены.
Сигнал на покупку возникает, когда CCI опускается ниже -100 и рынок торгуется под VWAP, что может означать истощение продавцов. Шорт открывается при CCI выше +100 и цене над VWAP, показывая, что рост перегрет. Позиции закрываются после возврата цены к VWAP в обратном направлении.
Стратегия предназначена для дейтрейдеров, которые любят торговать от крайностей, но используют объективные уровни выхода. Заданный стоп‑лосс помогает контролировать риск, если импульс не возвращается быстро к среднему.
- Условия входа:
- Лонг: CCI < -100 и цена < VWAP (перепроданность ниже VWAP)
- Шорт: CCI > 100 и цена > VWAP (перекупленность выше VWAP)
- Лонг/Шорт: обе стороны.
- Условия выхода:
- Лонг: Закрыть позицию, когда цена поднимается выше VWAP
- Шорт: Закрыть позицию, когда цена опускается ниже VWAP
- Стопы: да.
- Значения по умолчанию:
- CciPeriod = 20
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Смешанная
- Направление: Оба
- Индикаторы: CCI VWAP
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний