Стратегия Williams VIX Fix адаптирует индикатор волатильности Ларри Уильямса для инструментов, у которых нет собственного VIX. Синтетический показатель VIX рассчитывается как разница между наивысшим закрытием за период и текущим минимумом. Если значение поднимается выше порога полос Боллинджера или цена закрывается ниже нижней полосы, это трактуется как перепроданность. Обратный расчёт используется для определения зон перекупленности.
Подход ориентирован на возврат к среднему после всплесков волатильности. Когда VIX Fix показывает высокий уровень страха и цена находится ниже нижней полосы, открывается длинная позиция. Если же обратный VIX Fix указывает на чрезмерное самоуспокоение и цена выше верхней полосы, длинные позиции закрываются. Процентильные пороги регулируют чувствительность.
[list]
[][b]Условия входа[/b]:
[list]
[]VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена < нижней полосы Боллинджера.
[/list]
[][b]Направление[/b]: длинные позиции, выход по противоположному сигналу.
[][b]Условия выхода[/b]:
[list]
[]Обратный VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена > верхней полосы Боллинджера.
[/list]
[][b]Стопы[/b]: нет.
[][b]Параметры по умолчанию[/b]:
[list]
[][b]BbLength[/b] = 20
[][b]BbMultiplier[/b] = 2.0
[][b]WvfPeriod[/b] = 20
[][b]WvfLookback[/b] = 50
[][b]HighestPercentile[/b] = 0.85
[][b]LowestPercentile[/b] = 0.99
[/list]
[][b]Фильтры[/b]:
[list]
[]Категория: Возврат к среднему по волатильности
[]Направление: Лонг
[]Индикаторы: Полосы Боллинджера, Williams VIX Fix
[]Стопы: Нет
[]Сложность: Средняя
[]Таймфрейм: Любой
[]Сезонность: Нет
[]Нейросети: Нет
[]Дивергенция: Нет
[]Уровень риска: Средний
[/list]
[/list]