Стратегия Williams VIX Fix адаптирует индикатор волатильности Ларри Уильямса для инструментов, у которых нет собственного VIX. Синтетический показатель VIX рассчитывается как разница между наивысшим закрытием за период и текущим минимумом. Если значение поднимается выше порога полос Боллинджера или цена закрывается ниже нижней полосы, это трактуется как перепроданность. Обратный расчёт используется для определения зон перекупленности.
Подход ориентирован на возврат к среднему после всплесков волатильности. Когда VIX Fix показывает высокий уровень страха и цена находится ниже нижней полосы, открывается длинная позиция. Если же обратный VIX Fix указывает на чрезмерное самоуспокоение и цена выше верхней полосы, длинные позиции закрываются. Процентильные пороги регулируют чувствительность.
Условия входа:
VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена < нижней полосы Боллинджера.
[]Направление: длинные позиции, выход по противоположному сигналу.
[]Условия выхода:
Обратный VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена > верхней полосы Боллинджера.
[]Стопы: нет.
[]Параметры по умолчанию:
BbLength = 20
BbMultiplier = 2.0
WvfPeriod = 20
WvfLookback = 50
HighestPercentile = 0.85
LowestPercentile = 0.99
[*]Фильтры:
Категория: Возврат к среднему по волатильности
Направление: Лонг
Индикаторы: Полосы Боллинджера, Williams VIX Fix
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Любой
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний