Стратегия Williams VIX Fix адаптирует индикатор волатильности Ларри Уильямса для инструментов, у которых нет собственного VIX. Синтетический показатель VIX рассчитывается как разница между наивысшим закрытием за период и текущим минимумом. Если значение поднимается выше порога полос Боллинджера или цена закрывается ниже нижней полосы, это трактуется как перепроданность. Обратный расчёт используется для определения зон перекупленности.
Подход ориентирован на возврат к среднему после всплесков волатильности. Когда VIX Fix показывает высокий уровень страха и цена находится ниже нижней полосы, открывается длинная позиция. Если же обратный VIX Fix указывает на чрезмерное самоуспокоение и цена выше верхней полосы, длинные позиции закрываются. Процентильные пороги регулируют чувствительность.
- Условия входа:
- VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена < нижней полосы Боллинджера.
- Направление: длинные позиции, выход по противоположному сигналу.
- Условия выхода:
- Обратный VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена > верхней полосы Боллинджера.
- Стопы: нет.
- Параметры по умолчанию:
- BbLength = 20
- BbMultiplier = 2.0
- WvfPeriod = 20
- WvfLookback = 50
- HighestPercentile = 0.85
- LowestPercentile = 0.99
- Фильтры:
- Категория: Возврат к среднему по волатильности
- Направление: Лонг
- Индикаторы: Полосы Боллинджера, Williams VIX Fix
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Любой
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний