Стратегия Multi-Timeframe Bollinger Bands (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2140
Скачиваний: 

Использует полосы Боллинджера на основном и старшем таймфреймах. Торговые сигналы появляются, когда цена пробивает полосы старшего таймфрейма, а при необходимости фильтруются долгосрочной EMA. Цель — отработка экстремумов с учётом глобального тренда.
Стратегия поддерживает длинные и короткие позиции. Для управления риском можно задать стоп-лосс в процентах. Анализ нескольких таймфреймов помогает избегать сделок против доминирующей структуры рынка.

  • Условия входа:

    • Лонг: закрытие ниже нижней полосы старшего ТФ и выше EMA-фильтра (если включён).
    • Шорт: закрытие выше верхней полосы старшего ТФ и ниже EMA-фильтра (если включён).

  • Условия выхода:

    • Лонг: цена закрывается выше верхней полосы текущего ТФ.
    • Шорт: цена закрывается ниже нижней полосы текущего ТФ.

  • Индикаторы:

    • Полосы Боллинджера на двух ТФ (период 20, множитель 2)
    • Дополнительный EMA-фильтр (период 200)

  • Стопы: опциональный стоп-лосс через StartProtection (в процентах).
  • Значения по умолчанию:

    • BBLength = 20
    • BBMultiplier = 2.0
    • UseMaFilter = False
    • MaLength = 200
    • SLPercent = 2

  • Фильтры:

    • Контртренд с многотаймфреймовым контекстом
    • Таймфреймы: основной 5м, старший 60м по умолчанию
    • Индикаторы: Bollinger Bands, EMA
    • Стопы: по желанию
    • Сложность: средняя