Стратегия Bollinger Aroon ищет откаты внутри сильного восходящего тренда.
Когда цена уходит ниже нижней полосы Боллинджера, но значение Aroon Up остаётся
высоким, система предполагает сохранение тренда и рассчитывает на возврат к
среднему. Торговля ведётся только в лонг, чтобы поймать отскок после краткосрочного
проседания.
Сигнал формируется после закрытия свечи ниже нижней полосы при превышении
Aroon Up уровня подтверждения. Позиция удерживается, пока показатель Aroon не
опустится ниже стоп-уровня или цена не достигнет верхней полосы. Ширина полос
адаптируется к волатильности, что позволяет стратегии работать как в спокойных,
так и в активных рынках.
Тесты на основных криптопарах показывают, что подход особенно эффективен во
время устойчивых трендов с редкими выбросами. Требование одновременного
расширения волатильности и высокого Aroon Up снижает количество ложных сигналов
по сравнению с обычными разворотами по полосам Боллинджера.
Данные: свечи цены.
Условия входа:
Лонг: закрытие ниже нижней полосы И Aroon Up > уровня подтверждения.
Шорт: не используется.
[*]Условия выхода:
касание верхней полосы ИЛИ Aroon Up < стоп-уровня.
[]Стопы: основаны на индикаторе, фиксированный стоп не задаётся.
[]Параметры по умолчанию:
BBLength = 20
BBMultiplier = 2.0
AroonLength = 288
AroonConfirmation = 90
AroonStop = 70
[*]Фильтры:
Категория: возврат к среднему в тренде
Направление: только лонг
Индикаторы: Bollinger Bands, Aroon
Сложность: средняя
Уровень риска: средний