Подход открывает длинные или короткие позиции по каждому активу на основе его собственных прошлых доходностей. Если доходность положительная, модель покупает; отрицательная — продаёт, формируя диверсифицированный трендовый портфель.
Сигналы пересматриваются ежемесячно с годовым окном наблюдения, позиции равновзвешены.
- Данные: месячные доходности активов.
- Вход: длинная позиция при доходности за 12 месяцев > 0, короткая при < 0.
- Выход: переворот при смене знака сигнала.
- Инструменты: фьючерсы или ETF.
- Риск: масштабирование по волатильности и диверсификация.