Стратегия
Скос распределения для товаров сортирует фьючерсы по коэффициенту асимметрии доходностей. Контракты с положительным скосом покупаются, а с сильным отрицательным — продаются, предполагая возврат при экстремальных движениях.
- Вход: ранжирование по исторической асимметрии доходностей.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Выход: периодическая ребалансировка.
- Стопы: отсутствуют.
- Значения по умолчанию:
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Статистическая
- Направление: Обе
- Индикаторы: Ценовые
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенции: Нет
- Уровень риска: Средний