Стратегия
Краткосрочный реверс фьючерсов использует среднеобратимость на рынке фьючерсов. Каждый день определяется контракт с худшей доходностью за прошедшую неделю — он покупается, а наиболее выросшие продаются, ожидая обратного движения.
Сделки держатся несколько дней и закрываются при следующем сигнале.
- Вход: ежедневное ранжирование по недельной доходности.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Выход: закрытие позиций после короткого удержания или при обновлении ранга.
- Стопы: волатильностный стоп при необходимости.
- Значения по умолчанию:
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Среднеобратимость
- Направление: Обе
- Индикаторы: Ценовые
- Стопы: Да
- Сложность: Базовая
- Таймфрейм: Краткосрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенции: Нет
- Уровень риска: Средний