Эффект коротких позиций (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2061
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия Эффект коротких позиций использует уровень шортовой активности для прогнозирования доходности акций. Бумаги с низким числом дней до покрытия обычно обгоняют те, которые сильно зашорчены. Раз в месяц акции сортируются по показателю коротких позиций: покупаются наименьшие значения, а с высокими значениями продаются.

  • Вход: ежемесячное ранжирование по коэффициенту коротких позиций или дням до покрытия.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Выход: ежемесячная ребалансировка.
  • Стопы: отсутствуют.
  • Значения по умолчанию:

    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()

  • Фильтры:

    • Категория: Фундаментальная
    • Направление: Обе
    • Индикаторы: Фундаментальные
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Среднесрочный
    • Сезонность: Да
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенции: Нет
    • Уровень риска: Средний