Упрощённая стратегия парного трейдинга для нескольких пар акций. Для каждой пары отслеживается ценовое отношение и его z-оценка в скользящем окне. При превышении порога открывается длинная и короткая позиция, а при возврате z-оценки позиция закрывается.
Алгоритм позволяет одновременно торговать несколькими независимыми парами.
- Вселенная: список пар акций.
- Сигнал: z-оценка ценового отношения выше EntryZ.
- Выход: закрытие при достижении ExitZ.
- Данные: дневные свечи, окно по умолчанию 60 дней.
- Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.