Стратегия ежеквартально переключается между набором взаимных фондов. В конце каждого квартала фонды сортируются по доходности за последние шесть месяцев. Капитал полностью переводится в лидирующий фонд на следующий квартал, позволяя следовать устойчивому импульсу в управляемых продуктах.
В каждый момент держится только один фонд. Используются дневные цены; ребалансировка происходит в первые три торговые дня января, апреля, июля и октября.
- Вселенная: список взаимных фондов.
- Сигнал: доходность за 126 дней.
- Ребалансировка: ежеквартально в начале квартала.
- Позиционирование: полностью в фонде с лучшей доходностью.
- Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.