Стратегия сочетает фундаментальный показатель Piotroski F-Score и краткосрочный ценовой разворот. Каждый месяц она покупает наиболее упавшую акцию среди компаний с высоким F-Score и при необходимости шортит лидера роста с низким F-Score. Предполагается, что финансово устойчивые фирмы быстро восстанавливаются после временного снижения, а слабые компании склонны возвращаться после рывка.
В первый торговый день месяца алгоритм ранжирует вселенную по месячной доходности. Он открывает лонг в бумаге с минимальным доходом при
FScore >= FHi и, при наличии, шортит бумагу с максимальной доходностью при
FScore <= FLo. Позиции удерживаются один месяц.
- Условия входа:
- Лонг: среди бумаг с FScore >= FHi купить инструмент с наименьшей доходностью Lookback, если объём сделки >= MinTradeUsd.
- Шорт (опционально): среди бумаг с FScore <= FLo продать инструмент с наибольшей доходностью.
- Длинные/короткие: Лонг и шорт.
- Условия выхода: Закрыть все позиции при следующей ежемесячной ребалансировке.
- Стопы: Нет.
- Параметры по умолчанию:
- Universe – список оцениваемых бумаг.
- Lookback = 21 день.
- FHi = 7.
- FLo = 3.
- CandleType = 1 день.
- MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
- Фильтры:
- Категория: Реверсия.
- Направление: Лонг и шорт.
- Таймфрейм: Краткосрочный.
- Ребалансировка: Ежемесячно.