Стратегия дисперсионной торговли извлекает выгоду из периодов расхождения индекса и его компонентов. Когда средняя попарная корреляция между акциями падает ниже заданного порога, стратегия покупает отдельные бумаги и продаёт индекс, рассчитывая на возврат корреляций к среднему.
Для расчёта используется скользящее окно по дневным свечам. Если корреляция снова превышает порог, все позиции закрываются. Минимальный размер сделки помогает избегать слишком мелких ордеров.
- Вселенная: один индекс и набор его составляющих акций.
- Сигнал: открывать позицию, когда средняя корреляция ниже CorrThreshold.
- Перебалансировка: проверка сигнала ежедневно.
- Позиционирование: длинные позиции по акциям и короткая по индексу при активном сигнале.
- Параметры:
- Constituents – список компонентов индекса.
- LookbackDays – размер окна для расчёта корреляции.
- CorrThreshold – пороговое значение корреляции.
- MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
- CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
- Примечание: В примере не учитываются комиссионные и используется равное распределение.