Данная факторная стратегия ранжирует валюты по среднесрочному моментуму и формирует длинно-короткий портфель. Валюты с наилучшей доходностью за период покупаются, а с худшей — продаются в равных объёмах.
Моментум оценивается по дневным свечам, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца. Заявки меньшие минимального долларового порога игнорируются, чтобы снизить шум.
- Вселенная: список валютных пар или ETF.
- Сигнал: длинные позиции в K валют с максимальным моментумом и короткие в K с минимальным.
- Период: доходность считается по Lookback дневным свечам (по умолчанию 252).
- Перебалансировка: ежемесячно.
- Позиционирование: длинные и короткие позиции, долларово‑нейтральные.
- Параметры:
- Universe – торгуемые валютные инструменты.
- Lookback – количество свечей для расчёта моментума.
- K – число активов в длинной и короткой части.
- MinTradeUsd – минимальный размер сделки.
- CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
- Примечание: В примере отсутствует полноценный расчёт моментума и требуется доработка.