Стратегия Country Value Factor ранжирует фондовые рынки по коэффициенту CAPE Шиллера. Страны с самым низким CAPE считаются недооцененными и покупаются, тогда как дорогие рынки игнорируются. Подход использует склонность дешевых рынков опережать дорогие на длительном горизонте.
Каждый месяц капитал перераспределяется поровну между наиболее дешёвыми странами из заданной пользователем вселенной. Объёмы позиций рассчитываются от стоимости портфеля и исполняются только если сделка превышает минимальный долларовый порог.
- Вселенная: Набор биржевых фондов, отражающих отдельные страны.
- Сигнал: Покупка стран с наименьшими значениями CAPE.
- Перебалансировка: В первый торговый день месяца.
- Позиционирование: Только длинные позиции.
- Параметры:
- Universe – список инструментов по странам.
- MinTradeUsd – минимальный размер сделки в долларах.
- CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
- Примечание: Пример кода содержит заглушку и требует доработки реальными расчётами фактора.