Стратегия Commodity Momentum покупает товары с наибольшим 12-месячным моментумом (исключая последний месяц).
Перебалансировка выполняется в первый торговый день каждого месяца.
Тестирование показывает среднегодовую доходность около 10%. Лучше всего работает на диверсифицированных товарных рынках.
Позиции корректируются раз в месяц; внутридневные сигналы не используются.
Условия входа: Покупка топ-TopN товаров по 12-месячному моментуму без последнего месяца.
Длинные/короткие позиции: Только длинные.
Условия выхода: Перебалансировка в следующую запланированную дату.
Стопы: Явная логика стопов отсутствует.
Значения по умолчанию:
TopN = 5
MinTradeUsd = 200
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Momentum
Направление: Лонг
Индикаторы: Цена
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Дневной
Сезонность: Да
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний