Стратегия [b]Commodity Momentum[/b] покупает товары с наибольшим 12-месячным моментумом (исключая последний месяц).
Перебалансировка выполняется в первый торговый день каждого месяца.
Тестирование показывает среднегодовую доходность около 10%. Лучше всего работает на диверсифицированных товарных рынках.
Позиции корректируются раз в месяц; внутридневные сигналы не используются.
[list]
[][b]Условия входа[/b]: Покупка топ-[b]TopN[/b] товаров по 12-месячному моментуму без последнего месяца.
[][b]Длинные/короткие позиции[/b]: Только длинные.
[][b]Условия выхода[/b]: Перебалансировка в следующую запланированную дату.
[][b]Стопы[/b]: Явная логика стопов отсутствует.
[][b]Значения по умолчанию[/b]:
[list]
[][b]TopN = 5[/b]
[][b]MinTradeUsd = 200[/b]
[][b]CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()[/b]
[/list]
[][b]Фильтры[/b]:
[list]
[]Категория: Momentum
[]Направление: Лонг
[]Индикаторы: Цена
[]Стопы: Нет
[]Сложность: Средняя
[]Таймфрейм: Дневной
[]Сезонность: Да
[]Нейросети: Нет
[]Дивергенция: Нет
[*]Уровень риска: Средний
[/list]
[/list]