Стратегия
Commodity Momentum покупает товары с наибольшим 12-месячным моментумом (исключая последний месяц).
Перебалансировка выполняется в первый торговый день каждого месяца.
Тестирование показывает среднегодовую доходность около 10%. Лучше всего работает на диверсифицированных товарных рынках.
Позиции корректируются раз в месяц; внутридневные сигналы не используются.
- Условия входа: Покупка топ-TopN товаров по 12-месячному моментуму без последнего месяца.
- Длинные/короткие позиции: Только длинные.
- Условия выхода: Перебалансировка в следующую запланированную дату.
- Стопы: Явная логика стопов отсутствует.
- Значения по умолчанию:
- TopN = 5
- MinTradeUsd = 200
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Momentum
- Направление: Лонг
- Индикаторы: Цена
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Дневной
- Сезонность: Да
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний