Эта стратегия отслеживает тренды в разных классах активов. Для каждого инструмента из вселенной применяется простой скользящий средний фильтр. Портфель ребалансируется в первый торговый день месяца, а позиции открываются только если цена выше скользящей средней.
Тестирование показывает среднегодовую доходность около 15%. Наилучшие результаты достигаются на диверсифицированных портфелях фьючерсов.
В начале каждого месяца инструментам, чья цена выше SMA, присваивается равная доля капитала. Позиции закрываются при падении цены ниже SMA или при перераспределении капитала.
Условия входа: Close > SMA
Длинные/короткие: Только длинные
Условия выхода: Close <= SMA или исключение при ребалансировке
Стопы: Нет; капитал перераспределяется ежемесячно
Параметры по умолчанию:
SmaLength = 210
MinTradeUsd = 50
CandleType = дневные свечи
[*]Фильтры:
Категория: Следование тренду
Направление: Только long
Индикаторы: SMA
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Долгосрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний