Стратегия Accrual Anomaly реализует фактор аномалии начислений. Перебалансировка выполняется ежегодно в первый торговый день мая, покупая компании с низкими начислениями и продавая с высокими.
Тесты показывают среднегодовую доходность около 12%. Лучшие результаты демонстрирует на рынке акций США.
Позиции корректируются только раз в год; внутридневных сигналов нет.
Условия входа: см. реализацию расчёта начислений.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: перебалансировка в следующий запланированный день.
Стопы: нет явной логики стопов.
Значения по умолчанию:
Deciles = 10
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Фундаментальная
Направление: Оба
Индикаторы: Fundamentals
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Дневной
Сезонность: Да
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний