VWAP с фильтром поведенческих перекосов (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1959
v5.0.0 (30.07.2025)
Скачиваний: 4

Стратегия VWAP Behavioral Bias Filter основана на VWAP с фильтрацией поведенческих перекосов.
Сигналы формируются, когда фильтр Bias подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров BiasThreshold, BiasWindowSize. Значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

  • Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
  • Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
  • Значения по умолчанию:

    • BiasThreshold = 0.5m
    • BiasWindowSize = 20
    • StopLoss = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()

  • Фильтры:

    • Категория: Следование за трендом
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Behavioral, Bias
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний