Стратегия
Keltner Seasonal Filter торгует по пробоям канала Кельтнера с учётом сезонного смещения.
Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.
- Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
- Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
- Значения по умолчанию:
- EmaPeriod = 20
- AtrPeriod = 14
- AtrMultiplier = 2m
- SeasonalThreshold = 0.5m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Следование за трендом
- Направление: Оба
- Индикаторы: Keltner, Seasonal
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной (5m)
- Сезонность: Да
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний