Кельтнер с сезонным фильтром (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1934
v5.0.1 (23.07.2025)
Скачиваний: 51

Стратегия Keltner Seasonal Filter торгует по пробоям канала Кельтнера с учётом сезонного смещения.
Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

  • Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
  • Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
  • Значения по умолчанию:

    • EmaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • AtrMultiplier = 2m
    • SeasonalThreshold = 0.5m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()

  • Фильтры:

    • Категория: Следование за трендом
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Keltner, Seasonal
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
    • Сезонность: Да
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний