Кельтнер с фильтром Калмана (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1919
v5.0.0 (26.07.2025)
Скачиваний: 4

Стратегия Keltner Kalman Filter сочетает канал Кельтнера с фильтром Калмана для определения трендов и торговых возможностей.
Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

  • Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
  • Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
  • Значения по умолчанию:

    • EmaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • AtrMultiplier = 2.0m
    • KalmanProcessNoise = 0.01m
    • KalmanMeasurementNoise = 0.1m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()

  • Фильтры:

    • Категория: Следование за трендом
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Keltner
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной (15m)
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний