Стратегия
Keltner Kalman Filter сочетает канал Кельтнера с фильтром Калмана для определения трендов и торговых возможностей.
Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.
- Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
- Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
- Значения по умолчанию:
- EmaPeriod = 20
- AtrPeriod = 14
- AtrMultiplier = 2.0m
- KalmanProcessNoise = 0.01m
- KalmanMeasurementNoise = 0.1m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Следование за трендом
- Направление: Оба
- Индикаторы: Keltner
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной (15m)
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний